Volatility clustering is often obse

Volatility clustering is often observed. Financial time series often exhibit leptokurtosis, meaning that the distribution of their returns is fat-tailed. Moreover, the so-called leverage effect refers to the fact that changes in stock prices tend to be negatively correlated with changes in volatility

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มักจะมีสังเกตความผันผวนที่คลัสเตอร์ ลำดับเวลาการเงินมักจะจัดแสดง leptokurtosis หมายความ ว่า การกระจายของกำไรเป็นหางไขมัน นอกจากนี้ ผลยกระดับเรียกว่าหมายถึงข้อเท็จจริงว่า การเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะส่ง correlated กับการเปลี่ยนแปลงในความผันผวน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การจัดกลุ่มความผันผวนเป็นที่สังเกตมักจะ อนุกรมเวลาทางการเงินมักจะแสดง leptokurtosis หมายความว่าการกระจายตัวของผลตอบแทนของพวกเขาเป็นไขมันเทลด์ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าหมายถึงความจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการเปลี่ยนแปลงในความผันผวน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความผันผวนในการจัดกลุ่มมักจะสังเกต การเงินมักจะจัดแสดง leptokurtosis อนุกรมเวลา หมายถึง การกระจายของผลตอบแทนของพวกเขาคือไขมันหาง . นอกจากนี้ ที่เรียกว่า ผลประโยชน์หมายถึงความจริงที่ว่า การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในความผันผวน