where yt is either stock prices (ln

where yt is either stock prices (ln(SET index)) or money supply (ln(M2)),
SDit are centred seasonal dummies which sum to zero over a full year, DUt = 1 if t >
TB and 0 otherwise, D(TB)t = 1 if t = TB + 1 and 0 otherwise, DTt = 1 if t > TB and 0
otherwise. This model allow a sudden change in the level followed by a shift in the
slope of the trend function at a time TB (1 < TB < T). The null hypothesis of unit root
(H0), ρ = 1 and φ1 = φ2 = 0, and the alternative of trend stationary (Ha), ρ < 1.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

yt คือ ราคาหุ้น (ln(SET index)) หรือปริมาณเงิน (ln(M2))SDit เป็นกึ่งหุ่นตามฤดูกาลซึ่งรวมศูนย์เหนือทั้งปี DUt = 1 ถ้า t >TB และอื่น 0 t D (TB) = 1 ถ้า t = TB + 1 และ 0 อื่น DTt = 1 ถ้า t > TB และ 0อย่างอื่น รุ่นนี้ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในระดับตามการเปลี่ยนแปลงในการความชันของฟังก์ชัน trend ที่ TB เวลา (1 < TB < T) สมมติฐานว่างหน่วยราก(H0), ρ = 1 และ φ1 =φ 2 = 0 และทางเลือกของการเขียนแนวโน้ม (Ha), ρ < 1

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ YT เป็นทั้งราคาหุ้น (LN (ดัชนี SET)) หรือปริมาณเงิน (LN (M2))
SDit เป็นศูนย์กลางหุ่นฤดูกาลที่ผลรวมเป็นศูนย์กว่าหนึ่งปีเต็ม DUT = 1 ถ้าเสื้อ>
วัณโรคและ 0 เป็นอย่างอื่น, D ( TB) = 1 ทีถ้า t = TB + 1 และ 0 ผู้อื่น DTT = 1 ถ้าเสื้อ> วัณโรคและ 0
เป็นอย่างอื่น รูปแบบนี้จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในระดับรองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงในความลาดเอียงของฟังก์ชั่นที่แนวโน้มวัณโรคเวลา (1 <วัณโรค <T)
สมมติฐานของหน่วยราก
(H0) ρ = 1 และφ1φ2 = = 0 และทางเลือกของการนิ่งแนวโน้ม (ฮา) ρ <1

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ YT เหมือนกัน ( ในราคาหุ้น ( SET Index ) หรือปริมาณเงิน ( ln ( 2 ) )sdit จะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลให้ซึ่งรวมศูนย์ ปีเต็ม ในการสั่งซื้อ = 1 ถ้า t >วัณโรคและ 0 มิฉะนั้น D ( TB ) t = 1 ถ้า T = ) + 1 และ 0 มิฉะนั้น 20 = 1 ถ้า t > 0 ) และเป็นอย่างอื่น รุ่นนี้ให้เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในระดับรองลงมา คือ การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มความชันของฟังก์ชันในเวลา TB ( วัณโรค 1 < < t ) สมมติฐานโมฆะของหน่วยราก( H0 ) ρ = 1 และφ 1 = φ 2 = 0 , และทางเลือกของการเทรนนิ่ง ( ฮา ) ρ < 1