is one of the first few studies tha

is one of the first few studies that employs the autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model for analyzing bank stock returns.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เป็นการศึกษาไม่กี่ครั้งแรกที่ใช้แบบ autoregressive heteroscedasticity ตามเงื่อนไข (ARCH) สำหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนหุ้นธนาคาร อย่างใดอย่างหนึ่ง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เป็นหนึ่งในการศึกษาน้อยเป็นครั้งแรกที่มีพนักงานอัต heteroscedasticity เงื่อนไข (ARCH) แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนหุ้นธนาคาร

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เป็นหนึ่งในคนแรกที่การศึกษาน้อย ที่ใช้ heteroscedasticity เงื่อนไขในตัวเอง ( โค้ง ) แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนของหุ้นธนาคาร