Example SortinoRatio CalculationIn

Example Sortino
Ratio Calculation
In this example, we will calculate the annual Sortino
ratio for the following set of annual returns:
Annual Returns:
17%, 15%, 23%, -5%, 12%, 9%, 13%, -4%
Target Return: 0%
Although in this example we use a target return
of 0%, any value may be selected, depending
on the application, i.e. a futures trading system
developer comparing different trading systems
vs. a pension fund manager with a mandate to
achieve 8% annual returns. Of course using a
different target return will result in a different
value for the Target Downside Deviation. If you
are using the Sortino ratio to compare managers
or trading systems, you should be consistent in
using the same target return value.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตัวอย่าง Sortinoการคำนวณอัตราส่วนในตัวอย่างนี้ เราจะคำนวณ Sortino ประจำปีอัตราส่วนสำหรับค่าประจำปีส่งกลับ:ผลตอบแทนประจำปี:17%, 15%, 23%, -5%, 12%, 13%, 9%, -4%เป้าหมายผลตอบแทน: 0%ถึงแม้ว่าในตัวอย่างนี้ เราใช้เป้าหมายของการส่งคืน0% ค่าใด ๆ อาจถูกเลือกในการประยุกต์ใช้ เช่นการซื้อขายล่วงหน้าระบบพัฒนาระบบการซื้อขายที่แตกต่างกันเปรียบเทียบเจอผู้จัดการกองทุนเงินบำนาญกับอาณัติให้บรรลุผลตอบแทน 8% ต่อปี ของหลักสูตรโดยใช้การเป้าหมายคืนแตกต่างกันจะส่งผลที่แตกต่างกันค่าความเบี่ยงเบนเป้าหมายข้อเสีย ถ้าคุณใช้ Sortino อัตราส่วนเปรียบเทียบผู้จัดการหรือระบบการซื้อขาย คุณควรจะสอดคล้องกันในใช้คืนค่าเป้าหมายเดียวกัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตัวอย่าง Sortino
อัตราส่วนการคำนวณ
ในตัวอย่างนี้เราจะคำนวณ Sortino ประจำปี
อัตราส่วนสำหรับชุดต่อไปของผลตอบแทนประจำปี:
ผลตอบแทนประจำปี:
17%, 15%, 23% -5%, 12%, 9%, 13%, -4 %
เป้าหมายผลตอบแทน 0%
แม้ว่าในตัวอย่างนี้เราใช้ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน
0%, ค่าใด ๆ อาจจะถูกเลือกขึ้นอยู่
กับการใช้งานเช่นระบบการซื้อขายฟิวเจอร์ส
นักพัฒนาเปรียบเทียบระบบการซื้อขายที่แตกต่างกัน
กับ ผู้จัดการกองทุนเงินบำนาญที่ได้รับมอบอำนาจให้
บรรลุผลตอบแทน 8% ของหลักสูตรโดยใช้
ผลตอบแทนเป้าหมายที่แตกต่างกันจะส่งผลที่แตกต่างกัน
ค่าสำหรับค่าเบี่ยงเบนเป้าหมายข้อเสีย หากคุณ
กำลังใช้อัตราส่วน Sortino เพื่อเปรียบเทียบผู้จัดการ
หรือระบบการซื้อขายที่คุณควรจะสอดคล้องกันในการ
ใช้ค่าตอบแทนเป้าหมายเดียวกัน