The predictive performances of the

The predictive performances of the developed models
were evaluated using the untouched out-of-sample data
(second period). This is due to the fact that the superior in-
sample performance does not always guarantee the validity
of the forecasting accuracy. One possible approach for
evaluating the forecasting performance is to investigate
whether traditional error measures such as those based on
the RMSE or correlation (CORR) between the actual out-of-
sample returns and their predicted values are small or highly
correlate, respectively.However, there is some evidence in
the literature suggesting that traditional measures of
forecasting performance may not be strongly related to
profits from trading (
Pesaran and Timmermann, 1995
).An
alternative approach is to look at the proportion of time that
the signs of excess stock returns (SIGN) are correctly
predicted.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การแสดงงานของรูปแบบการพัฒนาถูกประเมินโดยใช้ข้อมูลออกอย่างขาวละเอียด(สองรอบระยะเวลา) นี่คือเนื่องจากว่าห้องในตัวอย่างประสิทธิภาพเสมอรับประกันความของความถูกต้องคาดการณ์ วิธีหนึ่งเป็นการประเมินคาดการณ์คือการ ตรวจสอบประเมินว่าข้อผิดพลาดแบบดั้งเดิมเช่นตามRMSE หรือความสัมพันธ์ (คอรร์) ระหว่างออกจริง-ของ-ตัวอย่างที่ส่งกลับ และค่าคาดการณ์เล็ก หรือสูงเชื่อมโยง ตามลำดับอย่างไรก็ตาม มีหลักฐานบางอย่างในเอกสารประกอบการแนะนำแบบดั้งเดิมที่วัดคาดการณ์ประสิทธิภาพอาจไม่ขอเกี่ยวข้องกับกำไรจากการค้าขาย(Pesaran และ Timmermann, 1995).มีวิธีอื่นจะดูที่สัดส่วนของเวลาที่สัญญาณของหุ้นส่วนที่เกินคืน (เครื่อง) ได้อย่างถูกต้องคาดการณ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การแสดงการคาดการณ์ของการพัฒนาแบบจำลอง
ได้รับการประเมินโดยใช้ข้อมูลที่แตะต้องออกจากตัวอย่าง
(ระยะที่สอง) เพราะนี่คือความจริงที่ว่าทำาเหนือกว่า
ผลการดำเนินงานของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับประกันความถูกต้อง
ของความถูกต้องคาดการณ์ วิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้สำหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานการพยากรณ์คือการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นมาตรการแบบดั้งเดิมเช่นผู้ที่อยู่บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์หรือ RMSE (CORR) ระหว่างที่เกิดขึ้นจริงออกมาจาก -n
ตัวอย่างผลตอบแทนและค่านิยมของพวกเขาคาดการณ์ว่าจะมีขนาดเล็กหรือสูง
สัมพันธ์, respectively.However, มีหลักฐานบางอย่างใน
วรรณคดีบอกว่ามาตรการแบบดั้งเดิมของ
การคาดการณ์ผลการดำเนินงานอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับ
ผลกำไรจากการซื้อขาย (
Pesaran และ Timmermann, 1995
) ในขณะนี้ An
วิธีทางเลือกคือการมองไปที่สัดส่วนของเวลาที่
สัญญาณของผลตอบแทนหุ้นส่วนเกิน ( SIGN) จะถูกต้อง
คาดการณ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การแสดงเพื่อพัฒนาแบบประเมินการรับ

จากข้อมูลตัวอย่าง ( ระยะที่สอง ) นี้เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่า กว่า -
ตัวอย่างการแสดงไม่เสมอรับประกันความถูกต้อง
ของการพยากรณ์ความแม่นยำ วิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้สำหรับการประเมินประสิทธิภาพการพยากรณ์

ไม่ว่ามาตรการตรวจสอบข้อผิดพลาดแบบดั้งเดิมเช่นตาม
หรือค่า RMSE ( RR ) ระหว่างจริงออก -
ตัวอย่างและค่าพยากรณ์ผลตอบแทนของพวกเขามีขนาดเล็ก หรือสูง
สัมพันธ์ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานในวรรณกรรมชี้ให้เห็นว่ามาตรการ

แบบดั้งเดิมของการพยากรณ์ประสิทธิภาพอาจจะไม่ขอเกี่ยวข้องกับกำไรที่ได้จากการซื้อขาย (

pesaran และ timmermann 1995 เป็น

)วิธีการทางเลือกคือการดูสัดส่วนของเวลาที่
สัญญาณของผลตอบแทนของหุ้นส่วนเกิน ( ลงชื่อ ) อย่างถูกต้อง
ทำนาย