analyze the linkages among national stock markets before and during the period of the Asian financial crisis by using cointegration and variance decomposition analysis to examine the linkages. The data consist of daily closing prices for the New York S&P 500 and the following 11 major Asia-Pasific equity market indices: Tokyo Nikkei 225, Hong Kong Hang-Seng, Singapore Straits Times, Sydney All Ordinaries, Seoul Composite Index, Taiwan
Composite Index, Kuala Lumpur Composite Index, Manila Composite Index, Bangkok Composite Index, Jakarta Composite Index and Shanghai B-shares Index. The prices are collected for the period from July, 1 1996 to June 30,1998
analyze the linkages among national stock markets before and during the period of the Asian financial crisis by using cointegration and variance decomposition analysis to examine the linkages. The data consist of daily closing prices for the New York S&P 500 and the following 11 major Asia-Pasific equity market indices: Tokyo Nikkei 225, Hong Kong Hang-Seng, Singapore Straits Times, Sydney All Ordinaries, Seoul Composite Index, TaiwanComposite Index, Kuala Lumpur Composite Index, Manila Composite Index, Bangkok Composite Index, Jakarta Composite Index and Shanghai B-shares Index. The prices are collected for the period from July, 1 1996 to June 30,1998
การแปล กรุณารอสักครู่..

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติตลาดก่อนและในช่วงเวลาของวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการสลายตัวโดยศึกษาความเชื่อมโยง . ข้อมูลประกอบด้วยราคาปิดรายวันสำหรับนิวยอร์ก& P 500 และ 11 สาขาเอเชีย pasific ตลาดต่อไปนี้ : โตเกียว ดัชนีหุ้นนิกเกอิ 225 , ฮ่องกงฮั่งเส็ง , สิงคโปร์ช่องแคบครั้งซิดนีย์ Ordinaries ทั้งหมด ดัชนีคอมโพสิต โซล ดัชนีคอมโพสิตไต้หวัน
, กัวลาลัมเปอร์ ดัชนีคอมโพสิต , มะนิลา ดัชนีคอมโพสิต กรุงเทพฯ ดัชนีคอมโพสิต , จาการ์ตา ดัชนีคอมโพสิตและดัชนี b-shares เซี่ยงไฮ้ ราคาจะถูกเก็บรวบรวมสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 30 , 1998 , ปี
การแปล กรุณารอสักครู่..
