To establish the VaR number of the

To establish the VaR number of the portfolio for a given level of confidence the
standard deviation must be multiplied by the relevant scaling factor, which is
derived from the standard normal distribution. For example, if a 99 per cent level of
confidence is desired the appropriate scaling factor is 2.33 since the probability of
occurrence of a number less than -2.33 is 1 per cent. Scaling the standard deviation
of the portfolio by this amount yields a VaR number which should only be exceeded
1 per cent of the time. Note that the choice of a 99 per cent confidence level and
associated scaling factor of 2.33 assumes a one-tailed test in line with the Basle
market risk requirements (that is, only large losses are considered, not large profits).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สร้างหมายเลข VaR ของผลงานสำหรับกำหนดระดับความเชื่อมั่นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต้องถูกคูณ ด้วยเกี่ยวข้องมาตราส่วนตัว ซึ่งเป็นได้มาจากการแจกแจงปกติมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น ถ้าในระดับร้อยละ 99 ของต้องมั่นใจตัวประกอบมาตราส่วนที่เหมาะสมคือ 2.33 ตั้งแต่ความเป็นไปได้เกิดได้น้อยกว่า-2.33 เป็นร้อยละ 1 ปรับมาตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลงานตามยอดนี้ทำให้หมายเลข VaR ซึ่งควรเกินเท่านั้น1 ร้อยละของเวลา สังเกตว่า ตัวเลือกที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และตัวประกอบมาตราส่วนสัมพันธ์ของ 2.33 สันนิษฐานการทดสอบหางเดียวตาม Basleตลาดความต้องการความเสี่ยง (นั่นคือ เดียวขนาดใหญ่ขาดทุนเป็นกำไรพิจารณา ไม่ใหญ่)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เพื่อสร้าง VaR จำนวนของผลงานในระดับที่ได้รับความเชื่อมั่นของ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะต้องคูณด้วยปัจจัยปรับที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ได้มาจากการกระจายปกติมาตรฐาน ตัวอย่างเช่นถ้าระดับร้อยละ 99 ของ
ความเชื่อมั่นเป็นที่ต้องการปัจจัยปรับที่เหมาะสมคือ 2.33 เนื่องจากน่าจะเป็นของ
การเกิดขึ้นของจำนวนน้อยกว่า -2.33 เป็นร้อยละ 1 ปรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผลงานโดยเงินจำนวนนี้จะทำให้จำนวน VaR ซึ่งควรจะเกิน
ร้อยละ 1 ต่อเวลา โปรดทราบว่าทางเลือกของระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และ
ปัจจัยปรับที่เกี่ยวข้อง 2.33 ถือว่าการทดสอบ tailed หนึ่งในแนวเดียวกันกับบาเซิล
ต้องการความเสี่ยงด้านตลาด (นั่นคือการสูญเสียขนาดใหญ่เท่านั้นถือว่าไม่กำไรขนาดใหญ่)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สร้างวาร์จำนวนผลงานเพื่อให้ระดับของความมั่นใจ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะต้องคูณด้วยตัวคูณมาตราส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มาจากการแจกแจงปกติมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น ถ้าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ของ
เป็นปัจจัยมาตราส่วนที่เหมาะสมที่ต้องการคือ 2.33 ตั้งแต่ความน่าจะเป็น
เกิดจำนวนน้อยกว่า -2.33 1 เปอร์เซ็นต์ปรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลงาน โดยจำนวนนี้
สามารถวาร์วนซึ่งควรเกิน
1 เปอร์เซ็นต์ของเวลา ทราบว่าทางเลือกของระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 บาท และตำแหน่งของ 2.33
ที่ถือว่าเป็นหนึ่งตามการทดสอบสอดคล้องกับ basle
ความเสี่ยงตลาดความต้องการ ( คือการสูญเสียขนาดใหญ่เท่านั้น ถือว่า กำไรไม่ได้มาก

)