The main assumption in the Mertons model is that an investor includes a security S in his portfolio only if he has some information about the first and second moment of the distribution of its returns.
สมมติฐานหลักในรูปแบบ Mertons คือการที่นักลงทุนรวมถึงการรักษาความปลอดภัย S ในผลงานของเขาถ้าเขามีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสายแรกและช่วงเวลาที่สองของการกระจายตัวของผลตอบแทนของ