Credit VAR (value at risk) models m

Credit VAR (value at risk) models measure credit risk exposures by estimating a metric called “unexpected credit losses,” defined as the difference between the mean and an extreme loss percentile of a credit portfolio’s profit-and-loss distribution for a selected horizon.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เครดิต VAR (ค่าเสี่ยง) รุ่นวัดเครดิตเสี่ยง โดยการประเมินการวัดเรียกว่า "สูญเสียเครดิตไม่คาดคิด เป็นความแตกต่างระหว่างหมายถึงการสูญเสียมากแกะสลักของสร้างเครดิตผลงานแจกจ่ายกำไรขาดทุนสำหรับการเลือกแผน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

VAR เครดิต (มูลค่าความเสี่ยง) รุ่นวัดความเสี่ยงความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประเมินตัวชี้วัดที่เรียกว่า "ความเสี่ยงด้านเครดิตที่ไม่คาดคิด" กำหนดให้เป็นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์การสูญเสียที่รุนแรงของการกระจายผลกำไรและการสูญเสียของสินเชื่อสำหรับเส้นขอบฟ้าที่เลือก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เครดิต var ( ค่าความเสี่ยง ) แบบวัดความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากการประเมินตัวชี้วัดที่เรียกว่า " การสูญเสียเครดิตที่ไม่คาดคิด " หมายถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและร้อยละของกำไรขาดทุนมากเครดิตผลงานและการแจกแจงความสูญเสียสำหรับการเลือกที่เส้นขอบฟ้า