Autoregressive conditional heterosk

Autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) is the condition that one or more data points in a series for which the variance of the current error term or innovation is a function of the actual sizes of the previous time periods' error terms: often the variance is related to the squares of the previous innovations. In econometrics, ARCH models are used to characterize and model time series.[1] A variety of other acronyms are applied to particular structures that have a similar basis.

ARCH models are commonly employed in modeling financial time series that exhibit time-varying volatility clustering, i.e. periods of swings interspersed with periods of relative calm. ARCH-type models are sometimes considered to be in the family of stochastic volatility models, although this is strictly incorrect since at time t the volatility is completely pre-determined (deterministic) given previous values.[2]

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Autoregressive เงื่อนไข heteroskedasticity (ARCH) คือ เงื่อนไขที่หนึ่ง หรือจุดข้อมูลในชุดที่ความแปรปรวนของระยะเวลาผิดพลาดปัจจุบันหรือนวัตกรรมเป็นฟังก์ชันของขนาดจริงของข้อผิดพลาดของรอบระยะเวลาก่อนหน้า: มักผลต่างเกี่ยวข้องกับสี่เหลี่ยมของนวัตกรรมที่ก่อนหน้านี้ ในเศรษฐมิติ รูปแบบซุ้มที่ใช้เพื่อกำหนดลักษณะ และรูปแบบอนุกรมเวลา [1] ความหลากหลายของตัวย่ออื่น ๆ จะใช้กับโครงสร้างเฉพาะที่มีพื้นฐานคล้ายคลึงกันรุ่นโค้งมักใช้ในการสร้างแบบจำลองอนุกรมเวลาทางการเงินที่มีความผันผวนแตกต่างเวลาคลัสเตอร์ เช่นระยะเวลาของชิงช้าสลับกับระยะเวลาของความสงบญาติ ชนิดโค้งบางครั้งถือว่าเป็นในครอบครัวของรุ่นผันผวน stochastic แม้ว่าจะไม่ถูกต้องอย่างเคร่งครัดเนื่องจากที่เวลา t ความผันผวนเป็นอย่างสิ้นเชิงกำหนด (deterministic) กำหนดค่าก่อนหน้า [2]

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อัตเงื่อนไข heteroskedasticity (ARCH) เป็นเงื่อนไขที่ว่าหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งจุดข้อมูลในชุดที่แปรปรวนของระยะผิดพลาดในปัจจุบันหรือนวัตกรรมเป็นหน้าที่ของขนาดที่แท้จริงของคำข้อผิดพลาดช่วงเวลาก่อนหน้านี้ 'A: มักจะแปรปรวนเกี่ยวข้อง สี่เหลี่ยมของนวัตกรรมที่ผ่านมา เศรษฐรุ่น ARCH จะใช้ในลักษณะและรูปแบบอนุกรมเวลา. [1] ความหลากหลายของคำย่ออื่น ๆ จะถูกนำไปใช้กับโครงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีพื้นฐานที่คล้ายกัน.

รุ่น ARCH เป็นลูกจ้างทั่วไปในการสร้างแบบจำลองอนุกรมเวลาทางการเงินที่แสดงเวลาที่แตกต่างกันการจัดกลุ่มความผันผวนเช่นระยะเวลาของการชิงช้าสลับกับระยะเวลาของความสงบญาติ ซุ้มประตูประเภทรุ่นบางครั้งจะถือว่าเป็นคนในครอบครัวของแบบจำลองความผันผวนสุ่มแม้ว่านี้ไม่ถูกต้องอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ที่เวลา t ผันผวนสมบูรณ์ (กำหนด) ได้รับค่าก่อนหน้าก่อนกำหนด. [2]

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตัวเงื่อนไข heteroskedasticity ( โค้ง ) เป็นเงื่อนไขหนึ่ง หรือข้อมูลเพิ่มเติม ในชุดปัจจุบัน ซึ่งความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในระยะหรือนวัตกรรมที่เป็นฟังก์ชันของขนาดจริงของเวลา " ก่อนหน้านี้ข้อผิดพลาดเงื่อนไข : มักจะแปรปรวน เกี่ยวข้องกับสี่เหลี่ยมของนวัตกรรมก่อนหน้านี้ ในเศรษฐมิติแบบโค้งที่ใช้อธิบายลักษณะและรูปแบบของอนุกรมเวลา [ 1 ] ความหลากหลายของตัวย่อที่ใช้กับโครงสร้างอื่น ๆโดยเฉพาะที่มีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันแบบโค้งปกติที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่แสดงเวลาแบบเกิดความผันผวนในการจัดกลุ่ม เช่นช่วงขึ้นๆลงๆสลับกับระยะเวลาของความสงบญาติ ชนิดแบบโค้งบางครั้งถือว่าเป็นครอบครัวแบบผวน Stochastic , แม้ว่านี้เป็นอย่างเคร่งครัดที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่เวลา t ความผันผวนสมบูรณ์ก่อนกำหนด ( deterministic ) ได้รับค่าก่อนหน้านี้ [ 2 ]