We show the experimental setup and

We show the experimental setup and the simulation
results, including the out-of-sample performance of the optimal
tracking portfolio.
The hybrid genetic algorithms used appear
to be robust in finding the optimal tracking portfolio and
the performance of this portfolio on the out-of-sample data
set is approximately four times better than that of randomly
selected portfolios with optimized stock weights.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แสดงการตั้งค่าการทดลองและการจำลอง
ผล รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานออกของตัวอย่างของดีที่สุด
ติดตามผลงาน
การผสมพันธุอัลกอริทึมใช้ปรากฏ
ให้มีประสิทธิภาพในผลงานการติดตามที่เหมาะสม และ
ประสิทธิภาพของผลงานนี้ข้อมูลออกอย่าง
ชุดคือประมาณสี่เท่ากว่าของสุ่ม
พอร์ตการลงทุนที่เลือก มีน้ำหนักหุ้นให้เหมาะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราจะแสดงการตั้งค่าการทดลองและการจำลอง
ผลรวมทั้งผลการดำเนินงานออกจากตัวอย่างที่ดีที่สุดของ
ผลงานการติดตาม
ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมไฮบริดที่ใช้จะปรากฏ
ให้แข็งแกร่งในการหาผลงานการติดตามที่ดีที่สุดและ
ประสิทธิภาพของผลงานนี้ออกจาก ตัวอย่างข้อมูล
ชุดจะอยู่ที่ประมาณสี่ครั้งดีกว่าที่ของการสุ่ม
เลือกพอร์ตการลงทุนหุ้นที่มีน้ำหนักที่ดีที่สุด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราแสดงการติดตั้งทดลองและผลการจำลอง
, รวมทั้งจากการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม
ติดตามผลงาน

ใช้ไฮบริดขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมปรากฏจะสมบูรณ์ในการติดตามที่เหมาะสมและผลงาน
การปฏิบัติของผลงานนี้ออกมาจากชุดข้อมูลตัวอย่าง

ดีกว่าสุ่มประมาณสี่ครั้งเลือกกองทุนที่มีหุ้นน้ำหนักที่ดีที่สุด