Let b(t) be a stochastic process of

Let b(t) be a stochastic process of the backoff time counter for an STA.
The backoff counter is randomly chosen with a uniform distribution in [0, Wi .1] at the i-th backoff stage just after the previous frame has successfully been transmitted or has been collided, where Wi = 2iW for 0 . i . m.
The value (W .1) is called the minimum contention window.
The value of m is called the maximum stage number.
If a frame has successfully been transmitted, the backoff stage number i is reset to 0; if the frame has collided, i becomes a new value i¸ min{i + 1, m} and the frame will be retransmitted.
Let s(t) be the stochastic process representing the backoff stage (0,c.,m) of the STA at time t.
The key approximation in Bianchifs analytical model is that at each transmission, the collision probability of each frame is constant and independent, regardless of the number of retransmissions.
Thus, it is possible to model the bidimensional process (s(t), b(t)) with a discretetime Markov chain, where B P{s t i b t k} t ik = = = ¨‡ lim ( ) , ( ) , i¸[ 0, m] and ¸[ 0, .1] i k W denotes the stationary distribution of the chain.
The expression for the original Bianchifs Markov chain model is based on unlimited data frame retransmission.
Wu modified this model by adopting limited data frame

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ให้ b(t) เป็นกระบวนการแบบเฟ้นสุ่มของตัวนับเวลา backoff สำหรับ sta.เป็น เคาน์เตอร์ backoff สุ่มที่ มีการกระจายสม่ำเสมอใน [0 อินเตอร์ 1] ในระยะหลังจากเฟรมก่อนหน้ามีส่งเรียบร้อยแล้ว หรือมีการ ฮาล์ ที่ backoff i th อินเตอร์ = 2iW สำหรับ 0 ฉัน ม. ค่า (W .1) เรียกว่าหน้าต่างช่วงชิงงานบนต่ำสุด ค่าของ m คือจำนวนขั้นสูงสุด ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งเฟรม การ backoff ขั้นตอนหมายเลขฉันถูกตั้งค่าเป็น 0 ถ้าเฟรมมีฮาล์ ฉันกลายเป็นใหม่ค่าฉัน¸ min {ฉัน + 1, m } และเฟรมจะถูกส่งต่อ ให้ s(t) เป็นกระบวนการแบบเฟ้นสุ่มที่แสดงขั้นตอนการ backoff (0, c., m) ของสตาที่เวลา t ประมาณหลักในแบบจำลองวิเคราะห์ fs เบียนชีเป็นที่แต่ละเกียร์ ความน่าเป็นการชนกันของเฟรมแต่ละเฟรมว่าคง และมี อิสระ ว่าของทำ ดังนั้น จึงสามารถจำลองกระบวนการ bidimensional (s(t), b(t)) กับ discretetime Markov โซ่ ที่ B P { s t ฉัน b t k } t ik === เลขจด‡ lim (), (), ฉัน¸ [0, m] และ¸ [0, . 1] ฉัน k W แสดงแจกจ่ายเครื่องเขียนของ นิพจน์สำหรับเบียนชี fs Markov โซ่แบบเดิมตั้งอยู่ที่ retransmission เฟรมไม่จำกัดข้อมูลอู่ปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้ โดยการใช้เฟรมข้อมูลที่จำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ขอข (t) จะเป็นกระบวนการที่สุ่มเวลา backoff เคาน์เตอร์สำหรับ STA.
เคาน์เตอร์จะสุ่มเลือกมีการกระจายในเครื่องแบบ backoff [0, Wi 0.1] ในขั้นตอน backoff ที่ i หลังจากเฟรมก่อนหน้ามีประสบความสำเร็จ ถูกส่งหรือได้รับการชนที่ Wi 2iW = 0 ผม . ม.
ค่า (กว้าง 0.1) เรียกว่าหน้าต่างการต่อสู้ขั้นต่ำ.
ค่าของเมตรเรียกว่าขั้นตอนจำนวนสูงสุด.
หากกรอบได้รับการประสบความสำเร็จในการส่งจำนวนขั้นตอน backoff ฉันจะถูกรีเซ็ตเป็น 0; ถ้ากรอบที่มีการชนกันฉันจะกลายเป็นค่าใหม่ฉัน ?? ¸นาที {i + 1, m} และกรอบจะ retransmitted.
Let s (t) เป็นกระบวนการสุ่มตัวแทนเวที backoff (0 ?? ค , ม.) ของ STA ณ เวลา t.
ประมาณสำคัญใน Bianchi ?? FS รูปแบบการวิเคราะห์ก็คือว่าในการส่งแต่ละครั้งน่าจะเป็นการปะทะกันของแต่ละเฟรมจะคงที่และเป็นอิสระโดยไม่คำนึงถึงจำนวน retransmissions.
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะ แบบจำลองกระบวนการ bidimensional (s (t), B (t)) กับ discretetime ห่วงโซ่มาร์คอฟที่ BP {} stibtk เสื้อ IK = = ?? ?? ¨‡ลิ้ม (), () ฉัน ?? ° [0 , ม.] และ ?? ¸ [0, 0.1] IK W หมายถึงการกระจายนิ่งของห่วงโซ่.
การแสดงออกสำหรับต้นฉบับ Bianchi ?? FS แบบห่วงโซ่มาร์คอฟจะขึ้นอยู่กับกรอบ retransmission ข้อมูลได้ไม่ จำกัด .
วูปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้โดยการ จำกัด กรอบข้อมูล

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ให้ B ( t ) เป็น Stochastic กระบวนการตอบโต้ในเวลาสำหรับ Sta .
เคาน์เตอร์ในถูกสุ่มเลือก มีการแจกแจงใน [ 0 , วี 1 ] ที่ i-th ในเวทีหลังกรอบก่อนหน้านี้ได้ส่ง หรือถูกชนที่วี = 2iw สำหรับ 0 ผม M .
ค่า ( W . 1 ) เรียกว่าหน้าต่างการต่อสู้น้อย
ค่าของ m ก็โทรมาเบอร์ขั้นสูงสุด
ถ้ากรอบได้ส่งขั้นตอนในหมายเลขผมจะรีเซ็ตเป็น 0 ; ถ้ากรอบเสียหลัก ผมจะกลายเป็นใหม่ค่าฉัน¸มิน { ผม } 1 M และกรอบจะ retransmitted .
ขอ S ( t ) เป็น กระบวนการสโตแคสติกเป็นตัวแทนในเวที ( 0 ? C , M ) ที่เวลา t .
Staคีย์ในการประมาณแบบจำลองการวิเคราะห์ Bianchi ? FS คือว่าในแต่ละส่ง โอกาสเกิดการชนในแต่ละเฟรมจะคงที่ และเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของ retransmissions .
ดังนั้น มันเป็นไปได้ที่จะ รูปแบบ กระบวนการ bidimensional ( S ( t ) B ( t ) ) กับ discretetime ลูกโซ่มาร์คอฟที่ B P { S } T T T ผม B K I = = = ¨‡ลิม ( ) , ( ) , ฉัน¸ [ 0 m , ] และ¸ [ 0 .1 ] I K W หมายถึงการหยุดนิ่งของโซ่
การแสดงออกสำหรับรูปแบบ Bianchi ? FS Markov เดิมขึ้นอยู่กับ retransmission กรอบข้อมูลไม่ จำกัด รูปแบบนี้โดยการดัดแปลง
อู๋กรอบข้อมูล จำกัด