there is at least one cointegrating

there is at least one cointegrating vector in our system cannot be rejected. We further estimate unrestricted cointegrating vectors and restrict the
speed of adjustment coefficients to test whether variables INF, GOV, TO, K, INST, n, EDU and IFI are weakly exogenous in the growth and financial
development error correction equations. On the basis of this, likelihood ratio (LR) test statistics are reported in Table 1(d) and (e). Following
Pentecost and Moore (2004), small sample-adjusted LR statistics are also reported. Overall, we cannot reject the hypothesis that each of these variables
is weakly exogenous at 95% level of testing with the exception of K and TO.We observe sufficient evidence suggesting thatmost of these variables
are exogenous to the system.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มีอย่างน้อยหนึ่ง cointegrating เวกเตอร์ในระบบของเราไม่สามารถปฏิเสธ เราเพิ่มเติมประเมินเวกเตอร์ cointegrating จำกัด และจำกัดการความเร็วของค่าสัมประสิทธิ์การปรับปรุงเพื่อทดสอบว่าตัวแปร INF, GOV ถึง K ผันแปร n, EDU และ IFI มีสูญบ่อยในการเจริญเติบโต และการเงินพัฒนาข้อผิดพลาดการแก้ไขสมการ ตามนี้ มีรายงานสถิติการทดสอบอัตราส่วน (LR) ความเป็นไปได้ในตาราง 1(d) และ (e) ต่อไปนี้Pentecost และมัวร์ (2004), เล็กตัวอย่างปรับปรุง LR ยังรายงานสถิติ ทั้งหมด เราไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานว่าแต่ละตัวแปรเหล่านี้เป็นการสูญที่ระดับ 95% ของการทดสอบยกเว้น K และเป็นบ่อย เราสังเกตหลักฐานเพียงพอที่แนะนำ thatmost ตัวแปรเหล่านี้มีบ่อยไประบบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มีอย่างน้อยหนึ่ง cointegrating เวกเตอร์ในระบบของเราไม่สามารถปฏิเสธ เรายังประเมินเวกเตอร์ cointegrating จำกัด และ จำกัด
ความเร็วของการปรับค่าสัมประสิทธิ์เพื่อทดสอบว่าตัวแปร INF, GOV, TO, K, INST, n, EDU และ IFI
เป็นอย่างอ่อนภายนอกในการเจริญเติบโตทางการเงินและการพัฒนาสมการแก้ไขข้อผิดพลาด บนพื้นฐานของการนี้, อัตราส่วน (LR) สถิติการทดสอบจะมีการรายงานในตารางที่ 1 (ง) และ (จ) ต่อไปนี้คริสตชนและมัวร์ (2004) ขนาดเล็กปรับตัวอย่างสถิติ LR ยังจะมีการรายงาน
โดยรวมแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าแต่ละตัวแปรเหล่านี้เป็นอย่างอ่อนภายนอกในระดับ 95% ของการทดสอบมีข้อยกเว้นของเคและ TO.We สังเกตหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้เห็น thatmost ตัวแปรเหล่านี้อยู่ภายนอกระบบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มีอย่างน้อยหนึ่งเชิงเวกเตอร์ในระบบของเราไม่สามารถถูกปฏิเสธ เราเพิ่มเติมประมาณไม่จำกัดเชิงเวกเตอร์และ จำกัด ความเร็วของสัมประสิทธิ์การปรับตัว
เพื่อทดสอบว่าตัวแปร inf gov , เพื่อ , K , สถาบัน , N , EDU ถ้าเป็นอย่างอ่อนและภายนอกในการเจริญเติบโตและข้อผิดพลาดการพัฒนาทางการเงิน
แก้ไขสมการ บนพื้นฐานนี้อัตราส่วนความน่าจะเป็น ( LR ) สถิติทดสอบจะมีการรายงานในตารางที่ 1 ( D ) และ ( E ) และต่อไปนี้
Pentecost มัวร์ ( 2004 ) , ตัวอย่างขนาดเล็กปรับ LR สถิติและรายงาน โดยรวม เราไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานแต่ละตัวแปรเหล่านี้
เป็นอย่างอ่อนที่ 95% ภายนอกระดับของการทดสอบด้วยข้อยกเว้นของ K และ เราสังเกตว่าหลักฐานเพียงพอว่าตัวแปรเหล่านี้
อยู่ภายนอกให้กับระบบ