3.4. Data Analysis and Empirical Fi

3.4. Data Analysis and Empirical Findings
3.4.1. Stationarity Test
Unarguably, the use of non–stationary time series data has been proven to generate spurious regression results
(Gujarati, 2003), hence it is always of essence to carry out a unit root test prior to estimating an econometric model.
The result of the unit root test is as presented in table 1

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

3.4 วิเคราะห์ข้อมูลและค้นพบประจักษ์3.4.1. Stationarity ทดสอบUnarguably การใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา – เขียนได้รับรับการพิสูจน์เพื่อสร้างผลลัพธ์ถดถอยเก๊(คุชราต 2003) ดังนั้นจึงเป็นเสมอของเค้าจะดำเนินการทดสอบหลักหน่วยก่อนการประเมินแบบจำลอง econometricผลของการทดสอบหน่วยรากเป็นแสดงในตาราง 1

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยเชิงประจักษ์
3.4.1 stationarity ทดสอบ
ไม่สามารถเถียง, การใช้เวลาไม่หยุดนิ่งชุดข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์ในการสร้างผลถดถอยปลอม
(คุชราต, 2003) ด้วยเหตุนี้มันมักจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการทดสอบหน่วยรากก่อนที่จะมีการประเมินแบบจำลองทางเศรษฐมิติ.
ผลจากการ การทดสอบหน่วยรากจะถูกนำเสนอในตารางที่ 1

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

3.4 . การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยเชิงประจักษ์
3.4.1 . ทดสอบความนิ่ง
unarguably ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา ( ไม่ ) ได้รับการพิสูจน์เพื่อสร้างผลลัพธ์การปลอม
( คุชราต , 2003 ) จึงเป็นสาระให้หน่วยราก นำออกมาทดสอบก่อนการประมาณแบบจำลองเศรษฐมิติ .
ผลของการทดสอบเป็นหน่วยรากแสดงในตารางที่ 1