Disyatat and Vongsinsirikul (2003)

Disyatat and Vongsinsirikul (2003) also estimate vector autoregresssion (VAR) models for Thailand and found that the responses of real output and bank credit to monetary shocks were greater when the estimates were carried out using data only up to 1999 Q1, the point at which the divergence between credit and output became apparent (see Figure 20.)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Disyatat Vongsinsirikul (2003) รุ่น autoregresssion (VAR) เวกเตอร์สำหรับประเทศไทยประเมิน และพบว่า การตอบรับของจริงออกและธนาคารเครดิตเงินแรงกระแทกมากขึ้นเมื่อการประเมินดำเนินการโดยใช้ข้อมูลเฉพาะจนถึงไตรมาส 1 1999 จุดที่ชัดเจน (ดูรูปที่ 20) กลายเป็น divergence ระหว่างเครดิตและผลผลิต

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Disyatat และ Vongsinsirikul (2003) นอกจากนี้ยังประเมินเวกเตอร์ autoregresssion (VAR) สินค้าทุกรุ่นของประเทศไทยและพบว่าการตอบสนองของการส่งออกจริงและสินเชื่อของธนาคารต่อการกระแทกทางการเงินได้มากขึ้นเมื่อประมาณการที่ได้ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลเพียงไม่เกิน 1999 ไตรมาสที่ 1 จุดที่ ความแตกต่างระหว่างเครดิตและการส่งออกก็เห็นได้ชัด (ดูรูปที่ 20)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

disyatat vongsinsirikul ( 2003 ) และยังประมาณการ autoregresssion เวกเตอร์ ( VAR ) แบบไทย และพบว่า การตอบสนองของผลผลิตที่แท้จริง และธนาคารเครดิตทางการเงินต่างช็อกมากขึ้นเมื่อประเมินได้ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลเฉพาะถึง 1999 Q1 จุดที่ความแตกต่างระหว่างเครดิตและผลผลิตเป็นที่ชัดเจน ( รูปที่ 20 )