3.2 Replication and pricing PDEThe

3.2 Replication and pricing PDE
The derivation of an adapted, replicating, and self-financing strategy follows the lines
of the original Black–Scholes–Merton derivation with, in the present case, two tradable
risky assets M and S. One seeks a portfolio made, at time t, of at shares of market


ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

3.2 จำลองและราคาชายที่มาของกลยุทธ์การดัดแปลง ทำซ้ำ และทางการเงินด้วยตนเองตามรายการของมาดำ – สโคลส์ – เมอร์ต้นฉบับ ด้วย ในกรณีปัจจุบัน สอง tradableสินทรัพย์เสี่ยง M และ s ได้ หนึ่งมุ่งผลงานทำ ที่เวลา t ที่ใช้ร่วมกันของตลาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

3.2 การจำลองแบบและการกำหนดราคาแหกตา
มาของดัดแปลงจำลองและกลยุทธ์เงินเองดังต่อไปนี้สาย
ของเดิม Black-Scholes-Merton มาด้วยในกรณีที่ปัจจุบันสองซื้อขาย
สินทรัพย์เสี่ยงและเอสเอ็มหนึ่งพยายามทำผลงาน ที่เวลา t ของที่หุ้นของตลาด
?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

3.2 เท่าและราคา PDE
ความเป็นมาของการดัดแปลง คัดลอก และกลยุทธ์ทางการเงินของตนเองตามบรรทัดของต้นฉบับ สโคลส์ดำ
––เมอร์ตันมาด้วย ในกรณีที่ปัจจุบันสองซื้อขาย
M และ S . หนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง และผลงานได้ ที่เวลา t ของหุ้นของตลาด