The significant differences of the

The significant differences of the weekend effect on two stock exchanges of Vietnam were recorded on Mayday and Tuesday. Coming back to the descriptive statistic, the results showed the stronger effect on the Ho Chi Minh City Stock Exchange compared to the Hanoi Stock Exchange.
However, the week effect was just investigated through the closing index of the Vietnam stock exchanges. It cannot explain deeply the pattern of this effect on the Vietnam stock market. In the future, researchers should investigate about the behaviours of the investors and other aspects to know more about the day of the week effect. Moreover, other anomalies should be investigated on the stock markets of Vietnam especially the anomalies which are closely related to the weekend effect such as the holiday effect, or the January effect. These anomalies somehow can explain the weekend effect.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มีบันทึกความแตกต่างกันของลักษณะสัปดาห์บนทรัพย์ของเวียดนามในช่วงและวันอังคาร กลับมาอธิบายสถิติ ผลการแสดงผลแข็งแกร่งในโฮจิมินห์ซิตี้ทรัพย์เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ฮานอยอย่างไรก็ตาม ผลสัปดาห์แก้ไขเพียงแค่ตรวจสอบผ่านดัชนีปิดของหุ้นเวียดนาม มันไม่สามารถอธิบายลึกรูปแบบของผลกระทบนี้ในตลาดหุ้นเวียดนาม ในอนาคต นักวิจัยควรตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุนและด้านอื่น ๆ เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันของสัปดาห์ผล นอกจากนี้ ความผิดปกติอื่น ๆ ควรตรวจสอบในตลาดหุ้นของเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งความใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับสุดสัปดาห์ผลเช่นผลฮอลิเดย์ หรือผลมกราคม ความผิดปกติเหล่านี้อย่างใดสามารถอธิบายผลวันหยุดสุดสัปดาห์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของผลกระทบวันหยุดสุดสัปดาห์กับสองตลาดหุ้นเวียดนามที่ถูกบันทึกไว้ในวันกรรมกรและวันอังคาร มากลับไปที่สถิติเชิงพรรณนาผลการศึกษาพบผลกระทบที่แข็งแกร่งในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ซิตี้เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ฮานอย.
อย่างไรก็ตามผลสัปดาห์ที่ได้รับการตรวจสอบเพียงแค่ผ่านดัชนีปิดของเวียดนามตลาดหุ้น มันไม่สามารถอธิบายได้อย่างล้ำลึกรูปแบบของผลกระทบนี้ในตลาดหุ้นเวียดนาม ในอนาคตนักวิจัยควรตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุนและด้านอื่น ๆ ที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่มีผลบังคับใช้สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติอื่น ๆ ควรจะตรวจสอบในตลาดหุ้นของเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดปกติที่มีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นวันหยุดผลกระทบหรือผลกระทบมกราคม ความผิดปกติเหล่านี้อย่างใดสามารถอธิบายผลกระทบวันหยุดสุดสัปดาห์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความแตกต่างของวันหยุดสุดสัปดาห์ผลสองตลาดหุ้นของเวียดนามที่ถูกบันทึกไว้เมื่ออังคารเม . กลับมาที่สถิติบรรยาย ผลการวิจัยพบว่าแข็งแกร่งผลในโฮจิมินห์ซิตี้ตลาดหลักทรัพย์เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ฮานอย .อย่างไรก็ตาม สัปดาห์ผลแค่ศึกษาผ่านเวียดนามปิดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มันไม่สามารถอธิบายได้ลึกซึ้งรูปแบบนี้มีผลกับ เวียดนาม ในตลาดหุ้น ในอนาคตที่นักวิจัยควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ของนักลงทุน และด้านอื่น ๆ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันของสัปดาห์ ผล นอกจากนี้ ความผิดปกติอื่นๆ ควรตรวจสอบข้อมูลในตลาดหุ้นของเวียดนาม โดยเฉพาะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผลวันหยุด เช่น วันหยุดพิเศษหรือมกราคม ผล ความผิดปกติเหล่านี้อย่างใดสามารถอธิบายวันหยุดสุดสัปดาห์ผล