Quantile Regression Model Notably t

Quantile Regression Model
Notably this study uses the matrix bootstrap method to estimate standard errors for the coefficients in the QR model. In a Monte Carlo study, Buchinsky (1994) first recommends bootstrap methods for relatively small samples, because they are robust to changes in bootstrap sample size relative to the data sample size.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แบบจำลองถดถอย Quantile ยวดศึกษานี้ใช้วิธีการเริ่มต้นระบบเมตริกซ์เพื่อประเมินมาตรฐานข้อผิดพลาด coefficients ในรุ่น QR ในการศึกษามอน Carlo, Buchinsky first (1994) แนะนำวิธีการเริ่มต้นระบบสำหรับตัวอย่างเล็ก เนื่องจากมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงในขนาดเริ่มต้นระบบอย่างสัมพันธ์กับข้อมูลตัวอย่างขนาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Quantile ถดถอยรุ่น
ยวดการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการบูตเมทริกซ์ที่จะประเมินข้อผิดพลาดมาตรฐานสำหรับ cients Coe FFI ในรูปแบบ QR ในการศึกษาที่มอนติคาร์, Buchinsky (1994) สายแรกขอแนะนำวิธีการบูตสำหรับตัวอย่างที่ค่อนข้างเล็กเพราะพวกเขามีประสิทธิภาพต่อการเปลี่ยนแปลงในขนาดของกลุ่มตัวอย่างบูตเทียบกับตัวอย่างข้อมูลขนาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โดยเฉพาะควอนไทล์แบบจำลองการถดถอยโดยใช้เมทริกซ์บูตสแตรปเพื่อประมาณค่าสำหรับโคffi cients ใน QR รุ่น ในมอนติคาร์โลการศึกษา buchinsky ( 1994 ) จึงตัดสินใจเดินทางไปแนะนำวิธีบูตสแตรปสำหรับตัวอย่างที่ค่อนข้างเล็ก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงในขนาดตัวอย่างเท่ากับเมื่อเทียบกับข้อมูลขนาดตัวอย่าง