Unfortunately, the se-verity of the

Unfortunately, the se-verity of these bubble-bursting scenarios is not adequately captured by the standard credit risk measures, whose computation is based on the standard moments and quantiles of a firm’s credit loss distribution over time horizons such as a year, over which bubble bursting is unlikely.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

อับ se-verity สถานการณ์ระเบิดฟองเหล่านี้จะไม่เพียงพอจับ โดยมาตรการความเสี่ยงสินเชื่อมาตรฐาน ซึ่งคำนวณตามช่วงเวลาที่มาตรฐานและ quantiles ของบริษัทเครดิตขาดทุนกระจายผ่านขอบเขตของเวลาเช่นปี ผ่านฟองซึ่งระเบิดไม่น่า

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

แต่น่าเสียดายที่ SE-สิ่งที่เป็นจริงของสถ​​านการณ์ฟองระเบิดเหล่านี้จะไม่ได้บันทึกอย่างเพียงพอโดยมาตรฐานมาตรการความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีการคำนวณขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ได้มาตรฐานและ quantiles ของการกระจายการสูญเสียเครดิตของ บริษัท กว่ากรอบเวลาเช่นปีมากกว่าที่ฟอง ระเบิดไม่น่า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ขออภัย เซ verity ของฟองระเบิดสถานการณ์เหล่านี้ไม่เพียงพอบันทึกโดยวัดความเสี่ยงสินเชื่อมาตรฐานที่มีการคำนวณจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มาตรฐาน และ quantiles ของบริษัทสินเชื่อขาดทุนกระจายตลอดเวลา ขอบเขต เช่น ปี ซึ่งฟองระเบิดไม่น่า