Overall, events have shown that the

Overall, events have shown that the credit rating agencies severely understated the risk of mortgage backed bonds and CDOs. Beginning in mid2007, the agencies downgraded tens of billions in debt, with some ratings falling from AAA to B.14 How can bond fall from “best quality” to “highly speculative” overnight? Similar to the Enron example below, the credit rating agencies did not do a very good job of predicting credit risk on a timely basis.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เหตุการณ์โดยรวม มีแสดงว่า หน่วยงานจัดอันดับเครดิตอย่างนั้นความเสี่ยงของพันธบัตรจำนองสำรองและ CDOs หน่วยงานที่เริ่มต้นใน mid2007 ลดสิบพันล้านเป็นหนี้ มีจัดอันดับบางลงจาก AAA B.14 วิธีสามารถพันธบัตรตกจาก "คุณภาพ" เพื่อ "เก็งกำไรสูง" ค้างคืนหรือไม่ คล้ายกับ Enron อย่าง หน่วยงานจัดอันดับเครดิตไม่ได้ทำงานดีมากของการคาดการณ์ความเสี่ยงด้านเครดิตทัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โดยรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานการจัดอันดับเครดิตอย่างรุนแรง understated ความเสี่ยงของพันธบัตรจำนองได้รับการสนับสนุนและ CDOs เริ่มต้นใน mid2007 หน่วยงานลดลงนับพันล้านในตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับบางส่วนที่ลดลงจาก AAA สู่ B.14 วิธีสามารถตราสารหนี้ที่ลดลงจาก "ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด" กับ "สูงเก็งกำไร" ในชั่วข้ามคืน? คล้ายกับตัวอย่างด้านล่าง Enron, หน่วยงานการจัดอันดับเครดิตไม่ได้ทำงานที่ดีมากของการคาดการณ์ความเสี่ยงด้านเครดิตในเวลาที่เหมาะสม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โดยรวม , เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานจัดอันดับเครดิตอย่างรุนแรง understated ความเสี่ยงของพันธบัตรจำนองได้รับการสนับสนุน และสำรอง . จุดเริ่มต้นใน mid2007 , หน่วยงานระดับหมื่นล้านในตราสารหนี้ มีคะแนนลดลงจาก AAA เพื่อ b.14 แล้วเจือกตกจาก " คุณภาพที่ดีที่สุด " เพื่อ " ขอเก็ง " ค้างคืน ? คล้ายกับรอนตัวอย่างด้านล่างหน่วยงานจัดอันดับเครดิตไม่ได้ทำงานที่ดีมากของทำนายความเสี่ยงเครดิตทันเวลา