As a second criterion of uncertain

As a second criterion of uncertain decision, chance-constrained programming was introduced by Charnes and Cooper [6]. In chance-constrained programming, it is required that the objectives should be achieved with the stochastic constraints held at least α of time, where α is provided as an appropriate safety margin by the decision maker. The employment and development of chance-constrained programming in portfolio analysis with stochastic parameters can be found in [2], [7], [10], [11] and [30]. Following the idea of stochastic chance-constrained programming, Liu [17] developed a spectrum of general forms of fuzzy chance-constrained programming. To the best of the author’s knowledge, there is little research on chance-constrained portfolio selection in fuzzy environment. The author tries to do something in this area. In this paper, returns of securities were assumed to be fuzzy parameters instead of stochastic ones. The portfolio will be selected according to two types of chance criteria. By one chance criterion, the objective is to maximize the investor’s return at a given threshold confidence level. By another chance criterion, the objective is to maximize the credibility of achieving a specified return level subject to the constraints.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เป็นเงื่อนไขที่สองการตัดสินใจไม่แน่นอน เขียนโปรแกรมจำกัดโอกาสถูกแนะนำ โดย Charnes และคูเปอร์ [6] จำกัดโอกาสเขียนโปรแกรม จำเป็นว่า ควรบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยข้อจำกัด stochastic ถือน้อยαของเวลา ที่αให้มีเผื่อความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยการตัดสินใจ การจ้างงานและการพัฒนาของการเขียนโปรแกรมในการวิเคราะห์ผลงานกับ stochastic พารามิเตอร์จำกัดโอกาสสามารถพบได้ใน [2], [7], [10], [11] และ [30] ต่อแนวคิดการเขียนโปรแกรมที่จำกัดโอกาส stochastic หลิว [17] พัฒนาสเปกตรัมแบบทั่วไปของการเขียนโปรแกรมที่จำกัดโอกาสที่พร่าเลือน ที่ดีที่สุดของความรู้ของผู้เขียน มีงานวิจัยน้อยเลือกจำกัดโอกาสการลงทุนในสภาพแวดล้อมที่พร่าเลือน ผู้เขียนพยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในพื้นที่นี้ ในกระดาษนี้ คืนทรัพย์แทบจะ เลือนพารามิเตอร์แทน stochastic คน ผลงานจะถูกเลือกตามเกณฑ์โอกาสสองชนิด โดยเกณฑ์โอกาส วัตถุประสงค์คือเพื่อ เพิ่มผลตอบแทนของนักลงทุนที่ระดับความเชื่อมั่นกำหนดเกณฑ์ โดยเกณฑ์อื่นโอกาส วัตถุประสงค์คือเพื่อ เพิ่มความน่าเชื่อถือของการบรรลุระดับส่งคืนที่กำหนดภายใต้ข้อจำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในฐานะที่เป็นเกณฑ์ที่สองของการตัดสินใจที่มีความไม่แน่นอนในการเขียนโปรแกรมโอกาส จำกัด ได้รับการแนะนำโดย Charnes และคูเปอร์ [6] ในการเขียนโปรแกรมโอกาสที่ จำกัด จะต้องว่าวัตถุประสงค์ควรจะประสบความสำเร็จกับข้อ จำกัด สุ่มจัดขึ้นอย่างน้อยαของ​​เวลาที่αให้เป็นขอบความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยผู้ตัดสินใจ การจ้างงานและการพัฒนาของการเขียนโปรแกรมโอกาส จำกัด ในการวิเคราะห์ผลงานที่มีพารามิเตอร์สุ่มสามารถพบได้ใน [2] [7] [10] [11] และ [30] ต่อไปนี้ความคิดของการเขียนโปรแกรมโอกาส จำกัด สุ่มหลิว [17] พัฒนาสเปกตรัมของรูปแบบทั่วไปของการเขียนโปรแกรมโอกาส จำกัด เลือน ที่ดีที่สุดของความรู้ของผู้เขียนมีงานวิจัยเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการเลือกผลงานที่มีโอกาส จำกัด ในสภาพแวดล้อมเลือน ผู้เขียนพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างในพื้นที่นี้ ในบทความนี้ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ถูกสันนิษฐานว่าจะเป็นพารามิเตอร์เลือนแทนคนสุ่ม ผลงานจะได้รับการคัดเลือกตามที่ทั้งสองประเภทของเกณฑ์โอกาส โดยเกณฑ์โอกาสหนึ่งวัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของนักลงทุนที่ระดับความเชื่อมั่นเกณฑ์ที่กำหนด โดยเกณฑ์โอกาสอีกวัตถ​​ุประสงค์คือเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการบรรลุระดับผลตอบแทนที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ จำกัด ที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เป็นเกณฑ์ที่สองของการตัดสินใจไม่แน่นอน โอกาสที่ จำกัด การแนะนำและ charnes คูเปอร์ [ 6 ] ในโอกาสที่ จำกัด โปรแกรม มันเป็นสิ่งจำเป็นที่วัตถุประสงค์ควรจะประสบกับข้อจำกัดเชิงสจัดขึ้นอย่างน้อยαเวลาที่αไว้ที่ตู้ขอบโดยผู้ตัดสินใจ การจ้างงานและการพัฒนาของโอกาสจำกัดการเขียนโปรแกรมในผลงานวิเคราะห์พารามิเตอร์ Stochastic สามารถพบได้ใน [ 2 ] , [ 7 ] , [ 10 ] [ 11 ] และ [ 30 ] ตามความคิดของ Stochastic โอกาสจำกัดการเขียนโปรแกรม หลิว [ 17 ] พัฒนาสเปกตรัมของรูปแบบทั่วไปของฟัซซี่โอกาสจำกัดการเขียนโปรแกรม ในการที่ดีที่สุดของความรู้ของผู้เขียน มีงานวิจัยน้อยโอกาสสะท้อนผลงานการคัดเลือกในสภาพแวดล้อมแบบฟัซซี่ ผู้เขียนพยายามที่จะทำอะไรในพื้นที่นี้ ในกระดาษนี้ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์สมมติให้ตัวแปรฟัซซี่แทน Stochastic models ผลงานจะถูกเลือกจากสองชนิดของเกณฑ์ที่โอกาส โดยโอกาสหนึ่งเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของนักลงทุนที่ได้รับเกณฑ์ ระดับความเชื่อมั่นที่ . โดยโอกาสเกณฑ์วัตถุประสงค์คือการเพิ่มความน่าเชื่อถือของการระบุผลตอบแทนระดับขึ้นอยู่กับข้อจำกัด