We find that the model is able to p

We find that the model is able to produce a volatility skew, which is
a prominent feature in option markets. This opens the possibility of forward-looking
calibration of the slope coefficients, using option data, as illustrated in the paper.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราพบว่าแบบจำลองสามารถผลิตที่ผันผวนต้นฉบับเอียงอัตโนมัติ ซึ่งเป็นคุณลักษณะโดดเด่นในตลาดเลือก เปิดที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับเทียบสัมประสิทธิ์ความชัน ใช้ข้อมูลตัวเลือก ดังที่แสดงในกระดาษ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราพบว่ารูปแบบสามารถผลิตลาดผันผวนซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่โดดเด่นในตลาดตัวเลือก นี้จะเปิดไปได้ของการมองไปข้างหน้า
การสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของความลาดชันโดยใช้ข้อมูลตัวเลือกดังแสดงในกระดาษ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราพบว่ารูปแบบสามารถผลิตความผันผวนเอียงซึ่ง
จุดเด่นในตลาดตัวเลือก เปิดโอกาสธุรกิจ
สอบเทียบความชันเท่ากับใช้ข้อมูลตัวเลือก เป็นภาพประกอบในเอกสาร