Longstaff, Mithal and Neis (2003) a

Longstaff,
Mithal and Neis (2003) assume that the benchmark risk-free rate is the Treasury rate and
find significant differences between credit default swap spreads and bond yield spreads.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Longstaff Mithal และ Neis (2003) สมมติว่าอัตราความเสี่ยงมาตรฐานอัตราการบริหารการเงิน และ ค้นหาความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสินเชื่อเริ่มต้นสลับแพร่กระจายแพร่กระจายผลตอบแทนพันธบัตร

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ลองสแตฟ
ของมิเทล , และ ศูนย์ ( 2003 ) สมมติว่ามาตรฐานความเสี่ยงอัตราธนารักษ์อัตราและ
พบความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง เครดิตเริ่มต้นแลกเปลี่ยนและกระจายพันธบัตรกระจายผลผลิต