for some finite t2 ≥ t1, where μt1

for some finite t2 ≥ t1, where μt1 (t) denotes the mathematical expectation of φt1 (t, ω)
. Since the mathematical expectation of an Itˆo stochastic integral with respect to
Brownian motion is equal to zero, (4) implies upon taking the expectation of both
sides that

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สำหรับบาง t2 จำกัด≥ t1 ที่ μt1 (t) หมายถึงความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของ φt1 (t ω)
ตั้งแต่ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของทฤษฎีบูรณาการเป็นแบบเฟ้นสุ่ม Itˆo กับ respect การ
เคลื่อนที่แบบบราวน์จะเท่ากับศูนย์, (4) หมายถึงเมื่อมีความต้องการของทั้งสอง
ฝั่งที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สำหรับบาง t1 t2 ≥ จำกัด ที่μt1 (t) หมายถึงความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของφt1 (t, ω)
. เนื่องจากความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของการสุ่ม Ito หนึ่งที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบบราวเท่ากับศูนย์ (4) หมายถึงการอยู่กับความคาดหวังของทั้งสอง
ฝ่ายว่า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บางวิธี≥ T1 T2 ที่μ T1 ( T ) หมายถึงความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของφ T1 ( T , ω )

เนื่องจากความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของมันˆ O Stochastic หนึ่งด้วยความเคารพ
การเคลื่อนที่เฉพาะเท่ากับศูนย์ ( 4 ) หมายถึงเมื่อรับความคาดหวังของทั้ง
ด้านข้างว่า