the measurement of market risk has

the measurement of market risk has evolved form simple naive indicators that distort the measurement of risk, such as the face value or notional amount of an individual security, through more complex measures of price sensitivity such as the basis point value,to sophisticated risk measures such as the latest value at risk for whole portfolios of securities

in this chapter, we will explain the principles that lie behind value of risk and make clear that strengths and weaknesses of the approach in non mathematical language

we will also look at some specialist measures of risk for derivative (the Greeks)and at a key supplement to any value of risk approach:stress testing and worst-case scenarios.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การวัดความเสี่ยงด้านตลาดมีการพัฒนารูปแบบของตัวชี้วัดที่ไร้เดียงสาง่ายๆที่บิดเบือนการวัดความเสี่ยงเช่นมูลค่าหรือจำนวนประมาณของการรักษาความปลอดภัยบุคคลผ่านมาตรการที่ซับซ้อนมากขึ้นของความไวราคาเช่นค่าจุดพื้นฐานกับมาตรการความเสี่ยงที่ซับซ้อนเช่น เป็นค่าล่าสุดที่มีความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนทั้งตราสาร

ในบทนี้เราจะอธิบายหลักการที่อยู่เบื้องหลังค่าของความเสี่ยงและการให้ชัดเจนว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของวิธีการทางคณิตศาสตร์ในภาษาที่ไม่ใช่

เรายังจะดูที่มาตรการผู้เชี่ยวชาญบางส่วนของความเสี่ยงในการอนุพันธ์ (กรีก) และที่สำคัญในการเสริมใด ๆ ค่าของวิธีการที่มีความเสี่ยงการทดสอบความเครียดและที่เลวร้ายที่สุดกรณีสถานการณ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การประเมินความเสี่ยงของตลาดมีพัฒนาตัวบ่งชี้ขำน่าเรื่องแบบฟอร์มที่ทำการประเมินความเสี่ยง เช่นมูลค่าหรือจำนวนสัญญามีความปลอดภัยแต่ละ ผ่านวัดราคาไวเช่นจุดพื้นฐานค่า การประเมินความเสี่ยงที่ซับซ้อนเช่นค่าล่าสุดที่มีความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของหลักทรัพย์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

ในบทนี้, เราจะอธิบายหลักการที่อยู่เบื้องหลังค่าของความเสี่ยง และทำให้ชัดเจนว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของวิธีการทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่ภาษา

เราจะดู ที่วัดบางผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงของอนุพันธ์ (กรีก) และ ในภาคผนวกคีย์ค่าใด ๆ ของความเสี่ยงความเครียด: วิธีทดสอบ และ worst-case สถานการณ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การวัดที่มีความเสี่ยงตลาดที่มีพัฒนาการแสดงไร้เดียงสาเรียบง่ายที่บิดเบือนการวัดที่มีความเสี่ยงเช่นค่าหน้าหรือจำนวนเงินไม่คุ้มกับผลของการรักษาความ ปลอดภัย แบบเฉพาะตัวที่ผ่านการออกมาตรการความซับซ้อนมากขึ้นของความไวราคาเช่นค่าคะแนนพื้นฐานที่จะดำเนินมาตรการความเสี่ยงที่ทันสมัยเช่นค่าล่าสุดที่อยู่ในความเสี่ยงของสินเชื่อทั้งหมดของ หลักทรัพย์

ในบทนี้เราจะอธิบายถึงหลักการที่อยู่ทางด้านหลังมูลค่าของความเสี่ยงและทำให้เกิดความชัดเจนว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของวิธีการในทางด้านคณิตศาสตร์ไม่ใช่ ภาษา

เราจะยังดูที่บางส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการของความเสี่ยงสำหรับงานดัดแปลงมาจาก(ชาวกรีก)และที่สำคัญคิดค่าบริการเสริมใดๆของค่าความเสี่ยงวิธีการ:ความตึงเครียดการทดสอบและกรณีที่แย่ที่สุดสถานการณ์.