In this paper, we opted for three d

In this paper, we opted for three different methods to calculate the unconditional volatility
series. The first one is constructed by computing one standard deviation from the mean in rolling
windows with 4, 6, 8 and 12 observations in each window (series are computed as the first
difference of the natural logarithm of the variable on a monthly basis). The rolling window
procedures were chosen to maintain the sample size. The second one considers the variances,
instead of the standard deviation. Finally, we tested a VAR between the price index (IPCA) and the
exchange rate (E) and analyzed the resulting variance decomposition.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในกระดาษนี้ เราเลือกใช้การสามวิธีในการคำนวณความผันผวนไม่มีเงื่อนไขชุด คนแรกที่ถูกสร้าง โดยการคำนวณหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยในการกลิ้งมี 4, 6, 8 และ 12 สังเกตในแต่ละหน้าต่าง (ชุดใช้คำนวณเป็นครั้งแรกความแตกต่างของลอการิทึมของตัวแปรรายเดือน) หน้าต่างกลิ้งขั้นตอนรับเลือกในการรักษาขนาดตัวอย่าง คนสองพิจารณาผลต่างแทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในที่สุด เราทดสอบ VAR ระหว่างดัชนีราคา (อาฟริกา) และ(จ) อัตราแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์การสลายตัวต่างเกิดขึ้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในบทความนี้เราเลือกใช้สำหรับสามวิธีที่แตกต่างกันในการคำนวณความผันผวนอย่างไม่มีเงื่อนไข
ชุด คนแรกที่ถูกสร้างโดยการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งจากค่าเฉลี่ยในการกลิ้ง
Windows ด้วย 4, 6, 8 และ 12 ข้อสังเกตในแต่ละหน้าต่าง (ชุดจะคำนวณเป็นครั้งแรกที่
ความแตกต่างของลอการิทึมธรรมชาติของตัวแปรเป็นรายเดือน) หน้าต่างกลิ้ง
ขั้นตอนการได้รับการแต่งตั้งเพื่อรักษาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คนที่สองพิจารณาความแปรปรวนที่
แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สุดท้ายเราทดสอบ VAR ระหว่างดัชนีราคา (IPCA) และที่
อัตราแลกเปลี่ยน (E) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่เกิดจากการสลายตัว

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในกระดาษนี้เราเลือกใช้สามวิธีที่แตกต่างเพื่อคำนวณความผันผวนอย่างไม่มีเงื่อนไขชุด คนแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยในหนึ่งกลิ้งหน้าต่างที่มี 4 , 6 , 8 และ 12 โดยในแต่ละหน้าต่าง ( คำนวณเป็นชุดแรกความแตกต่างของลอการิทึมธรรมชาติของตัวแปรในแต่ละเดือน ) แบบหน้าต่างวิธีเลือกในการรักษาขนาดตัวอย่าง อันที่สอง จะพิจารณาความแทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สุดท้าย เราทดสอบ var ระหว่างดัชนีราคา ( ipca ) และอัตราแลกเปลี่ยน ( E ) และวิเคราะห์ความแปรปรวนที่เกิดการสลายตัว