George Reilly, CFA, manages the Ivy

George Reilly, CFA, manages the Ivy Foundation portfolio. The Ivy
Foundation has a minimum acceptable return of 7%. The current risk-
free rate is 6%. Reilly assumes that returns are normally distributed
and wants to choose the optimal portfolio for the foundation. The best
approach Reilly should take is to choose the portfolio that:
A. maximizes the Sharpe ratio.
B. maximizes the safety-first ratio.
C. minimizes the standard deviation of returns.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

George ลี CFA จัดการผลงานมูลนิธิไอวี่ ต้นไอวี่ มูลนิธิได้รับคืนต่ำสุด 7% ความเสี่ยง-ปัจจุบัน ฟรีราคาเป็น 6% ลีถือว่า ปกติจะกระจายกลับ และต้องเลือกผลงานที่ดีที่สุดสำหรับมูลนิธิ ดีที่สุด แนวทางลีควรทำคือการ เลือกพอร์ตโครงการที่: A. เพิ่มอัตราส่วนของ Sharpe B. เพิ่มอัตราส่วน safety-first C. ลดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

จอร์จลี CFA บริหารจัดการผลงานมูลนิธิไอวี The Ivy
มูลนิธิมีผลตอบแทนที่ได้รับการยอมรับอย่างน้อย 7% ปัจจุบันความเสี่ยงอัตราฟรี 6% ลีอนุมานว่าผลตอบแทนที่ได้รับการกระจายปกติและต้องการที่จะเลือกผลงานที่ดีที่สุดสำหรับมูลนิธิ ที่ดีที่สุดวิธีการ Reilly ควรใช้คือการเลือกผลงานที่: A. เพิ่มอัตราส่วนชาร์ป. บี เพิ่มอัตราส่วนความปลอดภัยครั้งแรก. ซี ช่วยลดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน