The Sortino ratio is a variation of

The Sortino ratio is a variation of the Sharpe ratio that differentiates harmful volatility from total overall volatility by using the asset's standard deviation of negative asset returns, called downside deviation. The Sortino ratio takes the asset's return and subtracts the risk-free rate, and then divides that amount by the asset's downside deviation. The ratio was named after Frank A. Sortino.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

อัตราส่วน Sortino เป็นรูปแบบของอัตราส่วนชาร์ปที่แตกต่างความผันผวนที่เป็นอันตรายจากความผันผวนโดยรวมทั้งหมด โดยการใช้ของสินทรัพย์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ติดลบ เรียกว่าเบี่ยงเบนข้อเสีย อัตราส่วน Sortino ใช้ผลตอบแทนของสินทรัพย์ และ subtracts อัตราความเสี่ยง แล้ว แบ่งจำนวนเงินนั้น โดยเบี่ยงเบนข้อเสียของสินทรัพย์ อัตราส่วนเป็นชื่อหลังจาก Frank A. Sortino

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อัตราส่วน Sortino เป็นรูปแบบที่ใช้ในอัตราส่วนที่แตกต่างชาร์ประเหยที่เป็นอันตรายจากความผันผวนโดยรวมทั้งหมดโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสินทรัพย์ของผลตอบแทนสินทรัพย์เชิงลบที่เรียกว่าเบี่ยงเบนข้อเสีย อัตราส่วน Sortino ใช้เวลาการกลับมาของสินทรัพย์และหักอัตราความเสี่ยงฟรีแล้วแบ่งจำนวนเงินที่เบี่ยงเบนโดยข้อเสียของสินทรัพย์ อัตราส่วนถูกตั้งชื่อตามแฟรงก์ก Sortino

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อัตราส่วน sortino เป็นรูปแบบของชาร์ปอัตราส่วนที่ทำให้เป็นอันตรายผวนจากรวมการระเหยโดยใช้สินทรัพย์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าสินทรัพย์ ลบ เรียกว่า ส่วนข้อเสีย อัตราส่วน sortino ใช้เวลาคืนของสินทรัพย์ และหักอัตราความเสี่ยงฟรี แล้วแบ่งเงินจากสินทรัพย์ข้อเสียที่คน โดยถูกตั้งชื่อหลังจากแฟรงค์ . sortino .