In finance, the binomial options pr

In finance, the binomial options pricing model (BOPM) provides a generalizable numerical method for the valuation of options. The binomial model was first proposed by Cox, Ross and Rubinstein in 1979.[1] Essentially, the model uses a “discrete-time” (lattice based) model of the varying price over time of the underlying financial instrument. In general, Georgiadis showed that binomial options pricing models do not have closed-form solutions.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การเงิน ทวินามตัวเลือกรูปแบบการกำหนด (BOPM) แสดงวิธีการเชิงตัวเลข generalizable สำหรับการประเมินค่าของตัวเลือก ค็อกซ์ รอสส์และเทอร์รูบินสไตน์ในปีค.ศ. 1979 มีเสนอแบบทวินามก่อน [1] เป็นหลัก รูปแบบใช้การ "แยกเวลา" (ตามตาราง) รูปแบบของระดับราคาช่วงเวลาของตราสารทางการเงินต้นแบบ ทั่วไป Georgiadis พบว่า ทวินามเลือกราคารุ่นไม่มีปิดแบบฟอร์มโซลูชัน