การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เป็นการศึกษาการพยากรณ์ราคาดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา โดยการประมาณหรือการคาดคะเนว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราได้ทำการการพยากรณ์ราคาดัชนีหุ้นในตลาหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเป็นแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา (Time series Forecasting) ซึ่งเราใช้เฉพาะข้อมูลในอดีตของตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ เพื่อพยากรณ์ค่าของตัวแปรนั้นในอนาคต ซึ่งเราให้ตัวแปรNASDAQในอดีตตั้งแต่ในปี 2004-2013 รวมเป็น 10 ปี เพื่อพยากรณ์ราคาดัชนีหุ้นปี ถัดไป และเรายังนำวิธี Exponential Smoothing Methodที่มีความสามารถและเหมาะสมมาใช้ในการพยากรณ์ข้อมูล จึงได้นำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ราคาดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
This Thesis A study of the price of the stock index of the United States. By estimating or predicting what will happen in the future, which we have made the price of shares in high-grade securities of the United States are forecast time series (Time series Forecasting), which we used only the historical data of the variable. To Forecast To predict the future value of the variable. We provide variable NASDAQ in the past year from 2004-2013, a total of 10 years to predict the stock price index next year, and we are leading the way Exponential Smoothing Method capable and suitable for use in the prediction data. Therefore, the theory was applied to forecast stock price index of the United States.
This Thesis A study of the price of the stock index of the United States. By estimating or predicting what will happen in the future, which we have made the price of shares in high-grade securities of the United States are forecast time series (Time series Forecasting), which we used only the historical data of the variable. To Forecast To predict the future value of the variable. We provide variable NASDAQ in the past year from 2004-2013, a total of 10 years to predict the stock price index next year, and we are leading the way Exponential Smoothing Method capable and suitable for use in the prediction data. Therefore, the theory was applied to forecast stock price index of the United States.