In Sect. 5, we show how to incorpor

In Sect. 5, we show how to incorporate in the model a fast mean-reverting stochastic
volatility component in the dynamics of the market price, in order to account for
the skew of implied volatility in the options on the market as well. We use a singular
perturbation method introduced in Fouque et al. (2000) and also employed in Fouque
and Kollman (2009).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ใน Sect. 5 แสดงการรวมในแบบที่ความเร็วเฉลี่ยเปลี่ยนกลับแบบเฟ้นสุ่มส่วนประกอบความผันผวนของราคาตลาด การบัญชีสำหรับการการเอียงของความผันผวนโดยนัยในตัวตลาดด้วย เราใช้เป็นเอกพจน์วิธี perturbation นำใน Fouque et al. (2000) และยัง มีการจ้างงานใน Fouqueและ Kollman (2009)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในนิกาย 5 เราจะแสดงวิธีการรวมในรูปแบบหมายถึงคืนอย่างรวดเร็วสุ่ม
องค์ประกอบที่ผันผวนในการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดในบัญชีเพื่อ
เอียงจากความผันผวนโดยนัยในตัวเลือกในตลาดได้เป็นอย่างดี เราใช้เอกพจน์
วิธีการก่อกวนนำมาใช้ใน Fouque et al, (2000) และการจ้างงานยังอยู่ใน Fouque
และ Kollman (2009)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในนิกาย 5 เราจะแสดงวิธีการรวมในรูปแบบรวดเร็วหมายความว่าส่วนประกอบ ย้อนผวน Stochastic
ในพลวัตของราคาตลาด เพื่อให้บัญชี
เบ้ของความผันผวนโดยนัยในตัวเลือกในตลาดเป็นอย่างดี เราใช้วิธีที่แนะนำในเอกพจน์
ขนมปัง fouque et al . ( 2000 ) และยังใช้ใน fouque
และ kollman ( 2009 )