Panel data models are often estimat

Panel data models are often estimated with far more observations
on cross-sectional units (N) than observations on time periods
(T ). In this case, it has long been known that maximumlikelihood
estimation of a dynamic panel data model depends on
initial conditions (see, e.g., Anderson and Hsiao, 1981)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มักมีประเมินรูปแบบแผงข้อมูล มีข้อสังเกตเพิ่มเติมไกลในหน่วยเหลว (N) มากกว่าในรอบระยะเวลา(T) ในกรณีนี้ มันได้รับการเรียก maximumlikelihood นั้นการประเมินแบบแผงแบบไดนามิกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเริ่มต้น (ดู เช่น แอนเดอร์สันและ Hsiao, 1981)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รูปแบบข้อมูลแผงอยู่ที่ประมาณมักจะมีข้อสังเกตที่ไกลมากขึ้นในหน่วยตัดขวาง (N) กว่าข้อสังเกตเกี่ยวกับช่วงเวลา (T) ในกรณีนี้มันมีมานานแล้วที่รู้จักกันว่า maximumlikelihood การประมาณค่าของรูปแบบข้อมูลแบบไดนามิกแผงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเริ่มต้น (ดูเช่นแอนเดอ Hsiao, 1981)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แผงข้อมูลรุ่นมักจะประมาณกับที่ไกลมากขึ้นสังเกต
บนหน่วยภาคตัดขวาง ( N ) มากกว่าสังเกตช่วงเวลา
( T ) ในกรณีนี้มันมีมานานแล้วที่รู้จักกันว่าโดย
ค่าแผงแบบไดนามิกรูปแบบข้อมูลจะขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขเริ่มต้น ( ดู เช่น แอนเดอร์สัน และ เซา , 1981 )