- ข้อความ
- ประวัติศาสตร์
Data, Methodology and ResultsIn thi
Data, Methodology and Results
In this study, I have used GDP per capita (GDPP), net FDI outflows as a percentage
of GDP (OFDI), exports of goods and services (EX), imports of goods and services
(IM), gross capital formation (GCF) and GDP. GDPP, EX, IM, GCF and GDP are
measured at constant 2000 US$. These annual data from 1977 to 2006 are obtained
from World Development Indicators Online. The starting period of this dataset is
determined by the earliest availability date of the data. The summation of EX and IM
divided by GDP is used as the proxy for openness (OPEN). The proxy for domestic
investment (DI) is defined as GCF divided by GDP.
I use the bounds testing approach to co-integration developed by Pesaran et al.
(2001) to test for the existence of a long-run relationship. This test is based on
autoregressive distributed lag (ARDL) framework. It is utilized here because Pesaran
and Shin (1999) show that the OLS estimators of ARDL parameters are nconsistent,
where n is sample size and the estimators of the long-run coefficients are
super-consistent in small sample sizes. Furthermore, this approach can be used
irrespective of whether the variables are pure I(1), I(0) or mutually co-integrated.
Many unit root tests are available. In this study, I use only two of them, augmented
Dickey and Fuller (1979, 1981) test (ADF test) and the test proposed by Kwiatkowski
et al. (1992) (KPSS test). The null hypothesis of the ADF test as a series is nonstationary,
whereas the null hypothesis of the KPSS test as a series is stationary. Due to the confirmatory data analysis, the ADF and KPSS tests are performed jointly.
Both tests are conducted with intercept and time trend. The number of lagged first
differences in the ADF test is selected based on Schwarz Information Criterion
(SIC). The choice of bandwidth parameter in the Bartlett kernel based sum-ofcovariances
estimator in the KPSS test is selected based on NeweyWest data-based
automatic bandwidth parameter methods. The results of unit root tests are reported
in Table 3. Both ADF and KPSS tests suggest that GDPP and DI are I(1). The results
of unit tests for OFDI are contradictory. ADF test suggests that OFDI is I(1), but
KPSS test suggests that it is I(0). Both ADF and KPSS tests suggest that OPEN is
non-stationary. But, ADF test indicates that OPEN is I(1) and KPSS test suggests
that OPEN is I(2).
To avoid the problem associated with conflicting results produced by the
conventional unit root tests*such as Dickey and Fuller (1979, 1981), Kwaitkowski
et al. (1992) and Phillips and Perron (1988) tests*when these tests are used jointly,
we use the bounds testing approach for co-integration in this study. Firstly, I consider
only the bivariate long-run relationship between OFDI and GDPP. Then, two
additional variables, DI and OPEN are added as control variables. These two control
variables are introduced in the multivariate long-run relationship in order to capture
the country specific effect.
In this study, I have used GDP per capita (GDPP), net FDI outflows as a percentage
of GDP (OFDI), exports of goods and services (EX), imports of goods and services
(IM), gross capital formation (GCF) and GDP. GDPP, EX, IM, GCF and GDP are
measured at constant 2000 US$. These annual data from 1977 to 2006 are obtained
from World Development Indicators Online. The starting period of this dataset is
determined by the earliest availability date of the data. The summation of EX and IM
divided by GDP is used as the proxy for openness (OPEN). The proxy for domestic
investment (DI) is defined as GCF divided by GDP.
I use the bounds testing approach to co-integration developed by Pesaran et al.
(2001) to test for the existence of a long-run relationship. This test is based on
autoregressive distributed lag (ARDL) framework. It is utilized here because Pesaran
and Shin (1999) show that the OLS estimators of ARDL parameters are nconsistent,
where n is sample size and the estimators of the long-run coefficients are
super-consistent in small sample sizes. Furthermore, this approach can be used
irrespective of whether the variables are pure I(1), I(0) or mutually co-integrated.
Many unit root tests are available. In this study, I use only two of them, augmented
Dickey and Fuller (1979, 1981) test (ADF test) and the test proposed by Kwiatkowski
et al. (1992) (KPSS test). The null hypothesis of the ADF test as a series is nonstationary,
whereas the null hypothesis of the KPSS test as a series is stationary. Due to the confirmatory data analysis, the ADF and KPSS tests are performed jointly.
Both tests are conducted with intercept and time trend. The number of lagged first
differences in the ADF test is selected based on Schwarz Information Criterion
(SIC). The choice of bandwidth parameter in the Bartlett kernel based sum-ofcovariances
estimator in the KPSS test is selected based on NeweyWest data-based
automatic bandwidth parameter methods. The results of unit root tests are reported
in Table 3. Both ADF and KPSS tests suggest that GDPP and DI are I(1). The results
of unit tests for OFDI are contradictory. ADF test suggests that OFDI is I(1), but
KPSS test suggests that it is I(0). Both ADF and KPSS tests suggest that OPEN is
non-stationary. But, ADF test indicates that OPEN is I(1) and KPSS test suggests
that OPEN is I(2).
To avoid the problem associated with conflicting results produced by the
conventional unit root tests*such as Dickey and Fuller (1979, 1981), Kwaitkowski
et al. (1992) and Phillips and Perron (1988) tests*when these tests are used jointly,
we use the bounds testing approach for co-integration in this study. Firstly, I consider
only the bivariate long-run relationship between OFDI and GDPP. Then, two
additional variables, DI and OPEN are added as control variables. These two control
variables are introduced in the multivariate long-run relationship in order to capture
the country specific effect.
0/5000
Data, Methodology and ResultsIn this study, I have used GDP per capita (GDPP), net FDI outflows as a percentageof GDP (OFDI), exports of goods and services (EX), imports of goods and services(IM), gross capital formation (GCF) and GDP. GDPP, EX, IM, GCF and GDP aremeasured at constant 2000 US$. These annual data from 1977 to 2006 are obtainedfrom World Development Indicators Online. The starting period of this dataset isdetermined by the earliest availability date of the data. The summation of EX and IMdivided by GDP is used as the proxy for openness (OPEN). The proxy for domesticinvestment (DI) is defined as GCF divided by GDP.I use the bounds testing approach to co-integration developed by Pesaran et al.(2001) to test for the existence of a long-run relationship. This test is based onautoregressive distributed lag (ARDL) framework. It is utilized here because Pesaranand Shin (1999) show that the OLS estimators of ARDL parameters are nconsistent,where n is sample size and the estimators of the long-run coefficients aresuper-consistent in small sample sizes. Furthermore, this approach can be usedirrespective of whether the variables are pure I(1), I(0) or mutually co-integrated.Many unit root tests are available. In this study, I use only two of them, augmentedDickey and Fuller (1979, 1981) test (ADF test) and the test proposed by Kwiatkowskiet al. (1992) (KPSS test). The null hypothesis of the ADF test as a series is nonstationary,whereas the null hypothesis of the KPSS test as a series is stationary. Due to the confirmatory data analysis, the ADF and KPSS tests are performed jointly.
Both tests are conducted with intercept and time trend. The number of lagged first
differences in the ADF test is selected based on Schwarz Information Criterion
(SIC). The choice of bandwidth parameter in the Bartlett kernel based sum-ofcovariances
estimator in the KPSS test is selected based on NeweyWest data-based
automatic bandwidth parameter methods. The results of unit root tests are reported
in Table 3. Both ADF and KPSS tests suggest that GDPP and DI are I(1). The results
of unit tests for OFDI are contradictory. ADF test suggests that OFDI is I(1), but
KPSS test suggests that it is I(0). Both ADF and KPSS tests suggest that OPEN is
non-stationary. But, ADF test indicates that OPEN is I(1) and KPSS test suggests
that OPEN is I(2).
To avoid the problem associated with conflicting results produced by the
conventional unit root tests*such as Dickey and Fuller (1979, 1981), Kwaitkowski
et al. (1992) and Phillips and Perron (1988) tests*when these tests are used jointly,
we use the bounds testing approach for co-integration in this study. Firstly, I consider
only the bivariate long-run relationship between OFDI and GDPP. Then, two
additional variables, DI and OPEN are added as control variables. These two control
variables are introduced in the multivariate long-run relationship in order to capture
the country specific effect.
Both tests are conducted with intercept and time trend. The number of lagged first
differences in the ADF test is selected based on Schwarz Information Criterion
(SIC). The choice of bandwidth parameter in the Bartlett kernel based sum-ofcovariances
estimator in the KPSS test is selected based on NeweyWest data-based
automatic bandwidth parameter methods. The results of unit root tests are reported
in Table 3. Both ADF and KPSS tests suggest that GDPP and DI are I(1). The results
of unit tests for OFDI are contradictory. ADF test suggests that OFDI is I(1), but
KPSS test suggests that it is I(0). Both ADF and KPSS tests suggest that OPEN is
non-stationary. But, ADF test indicates that OPEN is I(1) and KPSS test suggests
that OPEN is I(2).
To avoid the problem associated with conflicting results produced by the
conventional unit root tests*such as Dickey and Fuller (1979, 1981), Kwaitkowski
et al. (1992) and Phillips and Perron (1988) tests*when these tests are used jointly,
we use the bounds testing approach for co-integration in this study. Firstly, I consider
only the bivariate long-run relationship between OFDI and GDPP. Then, two
additional variables, DI and OPEN are added as control variables. These two control
variables are introduced in the multivariate long-run relationship in order to capture
the country specific effect.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ข้อมูลวิธีการและผลในการศึกษานี้ฉันได้ใช้ GDP ต่อหัว (GDPP) ไหลออกของเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิคิดเป็นร้อยละของGDP (OFDI) การส่งออกสินค้าและบริการ (EX) การนำเข้าสินค้าและบริการ(IM) ขั้นต้น การสะสมทุน (GCF) และ GDP GDPP, EX, IM, GCF และ GDP จะวัดที่คงที่2,000 US $ ข้อมูลเหล่านี้เป็นประจำทุกปี 1977-2006 จะได้รับจากตัวชี้วัดการพัฒนาโลกออนไลน์ ระยะเวลาเริ่มต้นของชุดนี้จะถูกกำหนดโดยความพร้อมวันที่เก่าแก่ที่สุดของข้อมูล ผลรวมของ EX และสนทนาหารด้วยจีดีพีจะใช้เป็นพร็อกซี่สำหรับการเปิดกว้าง(OPEN) ให้ผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในประเทศการลงทุน (DI) ถูกกำหนดให้เป็น GCF หารด้วยจีดีพี. ผมใช้วิธีการทดสอบขอบเขตที่จะร่วมบูรณาการการพัฒนาโดย Pesaran et al. (2001) ในการทดสอบสำหรับการดำรงอยู่ของความสัมพันธ์ระยะเรียกใช้ การทดสอบนี้จะขึ้นอยู่กับความล่าช้ากระจายอัต (ARDL) กรอบ มันถูกนำมาใช้ที่นี่เพราะ Pesaran และชิน (1999) แสดงให้เห็นว่าตัวประมาณ OLS ของพารามิเตอร์ ARDL คืออะไร nconsistent, ที่ n คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าของค่าสัมประสิทธิ์ระยะยาวเป็นซุปเปอร์ที่สอดคล้องกันในขนาดกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก นอกจากนี้วิธีการนี้สามารถนำมาใช้โดยไม่คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่มีความบริสุทธิ์ผม (1) ฉัน (0) หรือร่วมกันแบบบูรณาการร่วม. การทดสอบหน่วยรากจำนวนมากที่มี ในการศึกษาครั้งนี้ผมใช้เพียงสองของพวกเขาเพิ่มผ้ากันเปื้อนและฟุลเลอร์ (1979, 1981) การทดสอบ (ADF ทดสอบ) และการทดสอบที่เสนอโดย Kwiatkowski et al, (1992) (ทดสอบ KPSS) สมมติฐานของการทดสอบ ADF เป็นชุดคือไม่คงที่, ในขณะที่สมมติฐานของการทดสอบ KPSS เป็นชุดนิ่ง เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลยืนยันที่ ADF และการทดสอบ KPSS จะดำเนินการร่วมกัน. การทดสอบทั้งสองจะดำเนินการกับการสกัดกั้นและแนวโน้มเวลา จำนวนแรก lagged ความแตกต่างในการทดสอบ ADF ถูกเลือกขึ้นอยู่กับเกณฑ์ Schwarz ข้อมูล(SIC) ทางเลือกของพารามิเตอร์แบนด์วิดธ์ในเคอร์เนลบาร์ตเลตตามวิธี sum-ofcovariances ประมาณการในการทดสอบ KPSS ถูกเลือกขึ้นอยู่กับ Newey? เวสต์ข้อมูลที่ใช้แบนด์วิดธ์วิธีพารามิเตอร์อัตโนมัติ ผลที่ได้จากการทดสอบหน่วยรากจะมีการรายงานในตารางที่ 3 ทั้งสอง ADF และการทดสอบแสดงให้เห็นว่า KPSS GDPP และ DI มีฉัน (1) ผลของการทดสอบหน่วย OFDI เป็นตรงกันข้าม การทดสอบแสดงให้เห็นว่า ADF OFDI คือผม (1) แต่การทดสอบKPSS ให้เห็นว่ามันคือผม (0) ทั้งสอง ADF และการทดสอบ KPSS แนะนำให้เปิดเป็นที่ไม่หยุดนิ่ง แต่การทดสอบ ADF แสดงให้เห็นว่าเปิดคือผม (1) และการทดสอบ KPSS แสดงให้เห็นว่าเปิดคือผม(2). เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลที่ขัดแย้งกันผลิตโดยการทดสอบหน่วยรากธรรมดา * เช่นผ้ากันเปื้อนและฟุลเลอร์ (1979, 1981) , Kwaitkowski et al, (1992) และฟิลลิปและ Perron (1988) การทดสอบ * เมื่อการทดสอบเหล่านี้ถูกนำมาใช้ร่วมกันเราจะใช้วิธีการทดสอบขอบเขตเพื่อร่วมบูรณาการในการศึกษาครั้งนี้ ประการแรกผมคิดว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง bivariate OFDI และ GDPP จากนั้นทั้งสองตัวแปรเพิ่มเติม DI และเปิดที่มีการเพิ่มเป็นตัวแปรควบคุม ทั้งสองการควบคุมตัวแปรที่จะนำมาใช้ในความสัมพันธ์ระยะยาวหลายตัวแปรเพื่อที่จะจับประเทศผลที่เฉพาะเจาะจง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ข้อมูล ผลลัพธ์และวิธีการ
ในการศึกษานี้ได้ใช้จีดีพีต่อหัว ( gdpp ) , การลงทุนโดยตรงสุทธิไหลเข้าร้อยละ
ของ GDP ( ofdi ) , การส่งออกสินค้าและบริการ ( อดีต ) นำเข้าสินค้าและบริการ
( IM ) , การสะสมทุนขั้นต้น ( GCF ) และ GDP gdpp , แฟนเก่า , IM , เหงือกและ GDP มี
วัดที่คงที่ 2000 บาท เหล่านี้ปี 1977 ถึงปี 2006 จะได้รับข้อมูลจาก
จากดัชนีการพัฒนาโลกออนไลน์เริ่มต้นระยะเวลาของชุดข้อมูลนี้ถูกกำหนดโดยเร็ว
ว่างวันที่ข้อมูล รวมของอดีตและ im
แบ่งตามจีดีพีที่ใช้เป็นพร็อกซี่สำหรับการเปิดกว้าง ( Open ) พร็อกซี่สำหรับการลงทุนในประเทศ
( DI ) หมายถึงเหงือกแบ่งตาม GDP .
ผมใช้ขอบเขตการทดสอบวิธีการร่วมบูรณาการพัฒนาโดย pesaran et al .
( 2001 ) เพื่อทดสอบการมีอยู่ของระยะยาวความสัมพันธ์การทดสอบนี้จะขึ้นอยู่กับตัวแล็กกระจาย
( ardl ) กรอบ มันใช้ที่นี่ เพราะ pesaran
และชิน ( 1999 ) แสดงให้เห็นว่าตลาดประมาณพารามิเตอร์ ardl เป็น nconsistent
, โดยที่ n คือขนาดตัวอย่างและวิธีการของระยะยาว )
ซูเปอร์ที่สอดคล้องกันในขนาดตัวอย่างขนาดเล็ก นอกจากนี้ วิธีการนี้สามารถใช้
ไม่ว่าตัวแปรจะบริสุทธิ์ ( 1 )ฉัน ( 0 ) หรือแบบบูรณาการร่วมกัน Co .
การทดสอบหน่วยรากหลายใช้ได้ ในการศึกษานี้ ผมใช้แค่ 2 คน เติม
ดิคกี้ฟูลเลอร์ ( 1979 , 1981 ) การทดสอบ ( ทดสอบ ADF ) และแบบที่เสนอโดย kwiatkowski
et al . ( 1992 ) ( ทดสอบ kpss ) สมมติฐานโมฆะของทดสอบ ADF เป็นชุดติจิ
, ส่วนของการทดสอบสมมติฐานโมฆะ kpss เป็นชุดเครื่องเขียนจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง , ADF และการทดสอบ kpss จะดำเนินการร่วมกัน ทั้ง 2 วิธี จะดำเนินการด้วย
สกัดกั้นและแนวโน้มของเวลา จำนวนที่ล้าหลัง ความแตกต่างแรก
ใน ADF ทดสอบจะถูกเลือกตามชวาร์ซข้อมูลเกณฑ์
( SIC ) ทางเลือกของแบนด์วิดธ์พารามิเตอร์ในเคอร์เนล บาร์ทเล็ท ofcovariances
ตามผลรวมประมาณการใน kpss ทดสอบจะถูกเลือกตาม newey ตะวันตกโดยใช้แบนด์วิดธ์
อัตโนมัติพารามิเตอร์วิธี ผลของการทดสอบหน่วยรากรายงาน
ในตารางที่ 3 ทั้ง ADF และการทดสอบ kpss แนะนำว่า gdpp และ DI เป็นฉัน ( 1 ) ผลของการทดสอบหน่วยสำหรับ ofdi
มีความขัดแย้งกัน ทดสอบ ADF พบว่า ofdi เป็นชั้น ( 1 ) แต่ kpss
ทดสอบแสดงให้เห็นว่ามันผม ( 0 )ทั้ง ADF และการทดสอบ kpss แนะนำว่าเปิด
non-stationary . แต่ทดสอบ ADF พบว่าเปิดเป็นชั้น ( 1 ) และทดสอบ kpss ชี้ให้เห็น
ที่เปิดเป็นฉัน ( 2 ) .
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ผลิตโดยแบบทดสอบ *
หน่วยราก เช่น ผ้ากันเปื้อน และ ฟูลเลอร์ ( 1979 , 1981 ) kwaitkowski
et al . ( 2535 ) และ ฟิลิปส์ และ เปอรอง ( 1988 ) การทดสอบ * * * * เมื่อการทดสอบเหล่านี้จะใช้ร่วมกัน
เราใช้ขอบเขตการทดสอบแบบบูรณาการร่วมในการศึกษานี้ ประการแรก ผมคิดว่า
เท่านั้นในระยะยาวและความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ofdi gdpp . แล้วอีกสอง
ตัวแปร ตี้ และเปิดเพิ่มเป็นตัวแปรควบคุม เหล่านี้สองตัวแปรควบคุม
แนะนำในความสัมพันธ์ระยะยาวหลายตัวแปรเพื่อที่จะจับผลเฉพาะประเทศ
ในการศึกษานี้ได้ใช้จีดีพีต่อหัว ( gdpp ) , การลงทุนโดยตรงสุทธิไหลเข้าร้อยละ
ของ GDP ( ofdi ) , การส่งออกสินค้าและบริการ ( อดีต ) นำเข้าสินค้าและบริการ
( IM ) , การสะสมทุนขั้นต้น ( GCF ) และ GDP gdpp , แฟนเก่า , IM , เหงือกและ GDP มี
วัดที่คงที่ 2000 บาท เหล่านี้ปี 1977 ถึงปี 2006 จะได้รับข้อมูลจาก
จากดัชนีการพัฒนาโลกออนไลน์เริ่มต้นระยะเวลาของชุดข้อมูลนี้ถูกกำหนดโดยเร็ว
ว่างวันที่ข้อมูล รวมของอดีตและ im
แบ่งตามจีดีพีที่ใช้เป็นพร็อกซี่สำหรับการเปิดกว้าง ( Open ) พร็อกซี่สำหรับการลงทุนในประเทศ
( DI ) หมายถึงเหงือกแบ่งตาม GDP .
ผมใช้ขอบเขตการทดสอบวิธีการร่วมบูรณาการพัฒนาโดย pesaran et al .
( 2001 ) เพื่อทดสอบการมีอยู่ของระยะยาวความสัมพันธ์การทดสอบนี้จะขึ้นอยู่กับตัวแล็กกระจาย
( ardl ) กรอบ มันใช้ที่นี่ เพราะ pesaran
และชิน ( 1999 ) แสดงให้เห็นว่าตลาดประมาณพารามิเตอร์ ardl เป็น nconsistent
, โดยที่ n คือขนาดตัวอย่างและวิธีการของระยะยาว )
ซูเปอร์ที่สอดคล้องกันในขนาดตัวอย่างขนาดเล็ก นอกจากนี้ วิธีการนี้สามารถใช้
ไม่ว่าตัวแปรจะบริสุทธิ์ ( 1 )ฉัน ( 0 ) หรือแบบบูรณาการร่วมกัน Co .
การทดสอบหน่วยรากหลายใช้ได้ ในการศึกษานี้ ผมใช้แค่ 2 คน เติม
ดิคกี้ฟูลเลอร์ ( 1979 , 1981 ) การทดสอบ ( ทดสอบ ADF ) และแบบที่เสนอโดย kwiatkowski
et al . ( 1992 ) ( ทดสอบ kpss ) สมมติฐานโมฆะของทดสอบ ADF เป็นชุดติจิ
, ส่วนของการทดสอบสมมติฐานโมฆะ kpss เป็นชุดเครื่องเขียนจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง , ADF และการทดสอบ kpss จะดำเนินการร่วมกัน ทั้ง 2 วิธี จะดำเนินการด้วย
สกัดกั้นและแนวโน้มของเวลา จำนวนที่ล้าหลัง ความแตกต่างแรก
ใน ADF ทดสอบจะถูกเลือกตามชวาร์ซข้อมูลเกณฑ์
( SIC ) ทางเลือกของแบนด์วิดธ์พารามิเตอร์ในเคอร์เนล บาร์ทเล็ท ofcovariances
ตามผลรวมประมาณการใน kpss ทดสอบจะถูกเลือกตาม newey ตะวันตกโดยใช้แบนด์วิดธ์
อัตโนมัติพารามิเตอร์วิธี ผลของการทดสอบหน่วยรากรายงาน
ในตารางที่ 3 ทั้ง ADF และการทดสอบ kpss แนะนำว่า gdpp และ DI เป็นฉัน ( 1 ) ผลของการทดสอบหน่วยสำหรับ ofdi
มีความขัดแย้งกัน ทดสอบ ADF พบว่า ofdi เป็นชั้น ( 1 ) แต่ kpss
ทดสอบแสดงให้เห็นว่ามันผม ( 0 )ทั้ง ADF และการทดสอบ kpss แนะนำว่าเปิด
non-stationary . แต่ทดสอบ ADF พบว่าเปิดเป็นชั้น ( 1 ) และทดสอบ kpss ชี้ให้เห็น
ที่เปิดเป็นฉัน ( 2 ) .
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ผลิตโดยแบบทดสอบ *
หน่วยราก เช่น ผ้ากันเปื้อน และ ฟูลเลอร์ ( 1979 , 1981 ) kwaitkowski
et al . ( 2535 ) และ ฟิลิปส์ และ เปอรอง ( 1988 ) การทดสอบ * * * * เมื่อการทดสอบเหล่านี้จะใช้ร่วมกัน
เราใช้ขอบเขตการทดสอบแบบบูรณาการร่วมในการศึกษานี้ ประการแรก ผมคิดว่า
เท่านั้นในระยะยาวและความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ofdi gdpp . แล้วอีกสอง
ตัวแปร ตี้ และเปิดเพิ่มเป็นตัวแปรควบคุม เหล่านี้สองตัวแปรควบคุม
แนะนำในความสัมพันธ์ระยะยาวหลายตัวแปรเพื่อที่จะจับผลเฉพาะประเทศ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.
- อยากสวย
- to visit korea again
- Vpb reporting addresses I would like to
- Starting from february 1.1991
- Vpb reporting addresses I would like to
- i cum inside
- 她感到非常自豪的考上大学。
- Starch modifications induced by each pas
- ขอให้กิจการของคุณเจริญก่าวหน้ายิ่งใหญืที
- บ้านของฉันอยู่ที่แกลง
- หื่น ลามก
- MDF Melamine coating
- How are you doing today my love
- Frank paused for a moment outside the cl
- ฉันเคยพาคุณไปกินข้าว
- ชวน
- โรงแรม ภัตตคาร รีสอร์ท
- ฉันถีงบ้านเดี๋ยวฉันทักไปนะ
- BLOCK SCREEN
- I'm sorry
- Mission Set Number 1 Subway Surfers 1：Co
- In order to determinate the relationship
- Fish often swim in schools in order to d
- ฉันไม่ใช่นักล่า
