where So is the price of the securi

where So is the price of the security at the time the hedge is created. The
quantity V satisfies the Black-Scholes equation since C and S separately
do, and the equation is linear. Thus it reasonable to contemplate Delta for
the portfolio. The partial derivative of the entire portfolio with respect to
S represents the sensitivity of the value of the portfolio to changes in S.
Differentiating both sides of Eq. (9.1) with respect to S produces

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

อื่นๆ คือราคาของความปลอดภัยในขณะที่สร้างการป้องกัน ที่ปริมาณ V ตรงสมการสโคลส์ดำตั้งแต่ C และ S แยกต่างหากทำ และสมการไม่เชิงเส้น ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะคิดผลต่างสำหรับผลงาน อนุพันธ์บางส่วนของผลงานทั้งหมดมี respect เพื่อS แทนความไวของค่าของวงจรการเปลี่ยนแปลงใน s ได้สร้างความแตกต่างทั้งสองด้านของ Eq. (9.1) กับ S

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ดังนั้นราคาของการรักษาความปลอดภัยในเวลาป้องกันความเสี่ยงจะถูกสร้างขึ้น
V ปริมาณสอดคล้องกับสม Black-Scholes ตั้งแต่ C และ S แยกกัน
ทำและสมการที่เป็นเส้นตรง ดังนั้นจึงสมควรที่จะพิจารณา Delta สำหรับ
ผลงาน อนุพันธ์ย่อยของผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการ
แสดงให้เห็นถึงความไว S ของมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอการเปลี่ยนแปลงในเอส
แตกต่างทั้งสองด้านของสมการ (9.1) เทียบกับ s ผลิต

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ดังนั้นราคาของการรักษาความปลอดภัยในเวลาจำกัดถูกสร้างขึ้น
ปริมาณ V ตรงสีดำ สโคลส์ สมการตั้งแต่ C และ S ต่างหาก
ทำและสมการเชิงเส้น ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะพิจารณา เดลต้าสำหรับ
ผลงาน ส่วนที่มาของผลงานทั้งหมดด้วยความเคารพ
S หมายถึงความไวของค่าของผลงานที่จะเปลี่ยนแปลง
Sความแตกต่างของทั้งสองด้านของอีคิว ( 9.1 ) ด้วยความเคารพด้วยผลิต