where the rates are quoted as the d

where the rates are quoted as the domestic price of the foreign currency. The rates must be for the same duration as the forward contract (in this case, three months). We can use effective three-month rates calculated from the annual effective interbank rates. Also, because the forward rate from the bank is essentially a bid quote, to be consistent, we use a bid quote for the spot rate. We can verify that the markets are essentially in parity:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ราคาที่จะเสนอราคาเป็นราคาในสกุลเงินต่างประเทศ ต้องใช้สำหรับช่วงเวลาเดียวกันเป็นสัญญาไปข้างหน้า (ในกรณีนี้ สามเดือน) เราสามารถใช้ราคา 3 เดือนผลที่คำนวณจากราคาระหว่างธนาคารมีประสิทธิภาพประจำปี เนื่องจากอัตราไปข้างหน้าจากธนาคารเป็นหลักเสนอราคาใบเสนอราคา ยัง เราใช้ใบเสนอราคาการประมูลในอัตราจุด เราสามารถตรวจสอบว่า การตลาดเป็นหลักในพาริตี้:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่มีอัตราการอ้างราคาในประเทศของเงินตราต่างประเทศ อัตราจะต้องเป็นระยะเวลาเดียวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ในกรณีนี้สามเดือน) เราสามารถใช้อัตราสามเดือนที่มีประสิทธิภาพคำนวณจากอัตราประจำปีระหว่างธนาคารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารเป็นหลักอ้างเสนอราคาเพื่อให้สอดคล้องเราจะใช้คำพูดที่เสนอราคาสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน เราสามารถตรวจสอบว่าตลาดเป็นหลักในความเท่าเทียมกัน:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่อัตราถูกยกมาเป็นราคาในสกุลเงินต่างประเทศ ราคาต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นสัญญาล่วงหน้า ( ในกรณีนี้ , สามเดือน ) เราสามารถใช้ประสิทธิภาพสามเดือนอัตราที่คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารประจำปีที่มีประสิทธิภาพ . นอกจากนี้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจากธนาคารเป็นหลัก ประมูล อ้างเพื่อให้สอดคล้อง เราใช้ราคาอ้างอิงเพื่อจุดคะแนน .เราสามารถตรวจสอบว่าเป็นตลาดหลักในลำดับ :