Surprisingly, we show that our regi

Surprisingly, we show that our regime-switching stressed-beta model leads to an
explicit formula for pricing a European option (up to computation of integrals of known densities)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จู่ ๆ เราแสดงว่า เรารุ่นเบต้าเน้นที่เปลี่ยนระบอบการปกครองที่นำไปสู่การสูตรชัดเจนราคาตัวยุโรป (ขึ้นอยู่กับการคำนวณของปริพันธ์ของความหนาแน่นรู้จัก)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

น่าแปลกที่เราแสดงให้เห็นว่าระบอบการปกครองของเราสลับรุ่นเบต้าเน้นนำไปสู่
​​สูตรที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดราคาเป็นตัวเลือกที่ยุโรป (ขึ้นอยู่กับการคำนวณปริพันธ์ของความหนาแน่นที่รู้จักกัน)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

จู่ ๆ เราได้แสดงให้เห็นว่าระบอบการตรึงเครียดเบต้ารุ่นที่นำไปสู่
สูตรที่ชัดเจนสำหรับตัวเลือกยุโรป ( ขึ้นอยู่กับการคำนวณควอนตัมหรือความหนาแน่น )