Theory‐driven risk modeling typical

Theory‐driven risk modeling typically focuses on named or systematic risk factors. Just as in the case of theory‐driven alpha models, systematic risks that are derived from theory are those for which the quant can make a reasonable, economic argument. Theory‐driven risk modeling uses a set of predefined systematic risks, which enables the quant to measure and calibrate a given portfolio’s exposures.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Theory‐driven แบบจำลองความเสี่ยงมักจะเน้นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นระบบ หรือมีชื่อ เช่นเดียวกับในกรณีของ theory‐driven รุ่นอัลฟา ความเสี่ยงที่เป็นระบบที่มาจากทฤษฎีคือที่ quant สามารถทำให้อาร์กิวเมนต์เหมาะสม เศรษฐกิจ Theory‐driven แบบจำลองความเสี่ยงใช้ชุดกำหนดไว้ล่วงหน้าความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ quant เพื่อวัด และปรับแสงของผลงานกำหนดให้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงทฤษฎีที่ขับเคลื่อนด้วยมักจะมุ่งเน้นไปที่การตั้งชื่อหรือปัจจัยเสี่ยงที่เป็นระบบ เช่นเดียวกับในกรณีของทฤษฎีที่ขับเคลื่อนด้วยรุ่นอัลฟาที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นระบบที่จะได้มาจากทฤษฎีเป็นผู้ที่ Quant สามารถทำให้เหมาะสมโต้แย้งทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่จะใช้ชุดของความเสี่ยงที่เป็นระบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้ควอนท์ในการวัดและสอบเทียบความเสี่ยงเป็นผลงานที่ได้รับของ