Prior to that year, the worst lost

Prior to that year, the worst lost in September of any year
with the same sized position since the opening of natural gas
trading in 1990 would have been -$719.7 million. The average
return of the spread position over the prior 16 years was
0.7466% with a sample standard deviation of 1.3902 in
September. Thus, if Amaranth used a simple risk measurement
system as used here, they would have been chasing an average
return of $399.6 million (0.7466)×($53,524,979,536) with a
potential 99.95% VaR of -$2.048 billion

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ก่อนปี ร้ายหายไปในเดือนกันยายนของทุกปีมีตำแหน่งเดียวกันขนาดใหญ่ตั้งแต่การเปิดตัวของก๊าซธรรมชาติการซื้อขายในปี 1990 จะได้ - 719.7 ล้าน ดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยได้คืนตำแหน่งมา 16 ปีก่อน0.7466% มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างของ 1.3902 ในกันยายน ดังนั้น ถ้าอมาแรนท์ ใช้วัดความเสี่ยงอย่างระบบที่ใช้ที่นี่ พวกเขาจะมีการไล่โดยเฉลี่ยคืนของ 399.6 ล้านดอลลาร์ (0.7466)×($53,524,979,536) กับการศักยภาพ 99.95% VaR-2.048 พันล้านเหรียญ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ก่อนที่จะมีปีที่เลวร้ายที่สุดที่หายไปในเดือนกันยายนของปีใด ๆ
กับตำแหน่งที่มีขนาดเดียวกันตั้งแต่การเปิดตัวของก๊าซธรรมชาติ
ซื้อขายในปี 1990 จะได้รับ - $ 719,700,000 เฉลี่ย
การกลับมาของตำแหน่งการแพร่กระจายกว่า 16 ปีก่อนเป็น
0.7466% โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่าง 1.3902 ใน
กันยายน ดังนั้นหากมาแรนท์ที่ใช้วัดความเสี่ยงง่าย
ระบบที่ใช้ที่นี่พวกเขาจะได้รับการไล่เฉลี่ย
การกลับมาของ $ 399,600,000 (0.7466) × ($ 53524979536) ด้วยการ
ที่มีศักยภาพ VaR 99.95% ของ - $ 2048000000

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ก่อนปีนั้น ที่สูญเสียในเดือนกันยายนของปีใด ๆที่มีขนาดเดียวกัน
ตำแหน่งตั้งแต่เปิดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
ในปี 1990 จะได้รับ $ 719.7 ล้านบาท โดย
ผลตอบแทนของกระจายตำแหน่งเหนือก่อน 16 ปี
0.7466 ด้วยตัวอย่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 1.3902 ใน
กันยายน ดังนั้น ถ้ารากผมใช้ง่ายความเสี่ยงการวัด
ระบบที่ใช้ที่นี่พวกเขาจะต้องถูกไล่กลับเฉลี่ย
$ 399.6 ล้าน ( 0.7466 ) × ( $ 53524979536 ) กับ
ศักยภาพ 99.95% var - $ 2.048 พันล้าน