where rt are changes in the exchang

where rt are changes in the exchange rate or stock market returns. Using the standardized residuals obtained from the univariate GARCH(1,1) models in the first step, the parameters describing the correlation between asset returns are estimated from the DCC(1,1) dynamic correlation structure

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนหรือตลาดหุ้น rt กลับ ใช้เหลือมาตรฐานที่ได้รับมาจากรุ่น GARCH(1,1) ไร univariate ในขั้นแรก พารามิเตอร์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ประเมินจากโครงสร้างความสัมพันธ์แบบไดนามิก DCC(1,1)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ RT มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนหรือผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้น การใช้สารตกค้างที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับจาก univariate GARCH (1,1) รูปแบบในขั้นตอนแรกพารามิเตอร์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนสินทรัพย์ที่จะมีการประเมินจาก (1,1) โครงสร้างความสัมพันธ์ DCC แบบไดนามิก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ RT การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนหรือการลงทุนในตลาดหุ้นกลับมา การใช้มาตรฐานของความคลาดเคลื่อนที่ได้จากทั้งสองแบบ ( 1 , 1 ) ในขั้นตอนแรกของการอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนจากสินทรัพย์คาดว่า DCC ( 1 , 1 ) โครงสร้างความสัมพันธ์แบบไดนามิก