High quality global journalism requ

High quality global journalism requires investment. Please share this article with others using the link below, do not cut & paste the article. See our Ts&Cs and Copyright Policy for more detail. Email [e-mail] to buy additional rights. http://www.ft.com/cms/s/0/a9d6eb94-ce5d-11e5-831d-09f7778e7377.html#ixzz4K85816RB

While Basel III will not be fully in force for another three years, its successor already ranks highly on the list of things keeping global bank bosses awake at night. Basel IV — a term some bankers are giving to a group of proposed rules that will increase the capital requirements of Basel III — looms menacingly for bankers, even though some regulators deny that it exists.
“I remember [regulators] saying there was no Basel III when the whole industry was talking about Basel III,” says Giles Williams, a long-serving partner in KPMG’s regulatory practice. He adds that what regulators are now working on “seems to be a remarkably different package in practice to what came out in 2010” with the announcement of Basel III.
Bankers and regulatory experts expect Basel IV to have three main elements.
The first is an overhaul of the capital treatment of banks’ trading books. Last November, the proposed rules threatened to increase some banks’ capital requirements by as much as 800 per cent. They have been refined since then but still threaten to have a large impact on banks with big securities operations. The overall result is to make trading activities far more expensive for banks than envisaged under the Basel III proposals.
The other two planks of Basel IV are a more pointed departure from Basel III.
Under Basel III, banks’ most important capital ratios are heavily reliant on a calculation banks do themselves. The key capital ratio is banks’ equity divided by their risk-weighted assets (RWA). Banks come up with the RWA number by making a judgment on how risky various loans and other assets are.
The Basel Committee on Banking Supervision is considering restricting the way RWAs are calculated in two ways. First, it will analyse the way banks assess the riskiness of their loan books and is likely to reduce banks’ flexibility in calculating RWAs.
Second, the Basel Committee has just signalled a major overhaul of the way banks calculate operational risk, which includes things like fines, IT failures and cyber crime. Instead of allowing banks to develop their own models, banks will have to use a standardised approach laid out by global regulators.
These reviews were born from regulators’ despair at the wide discrepancies between the RWAs calculated by different banks. A Basel Committee study published in July 2013 showed vast differences in the results of banks’ RWA assessments. While this was mainly because of the different assets the banks held, the researchers said this was partly a result of a lack of consistency among the banks over how they treated the assets.
“Regulators are asking the right question, but they’re ending up with the wrong answer,” says a senior executive at a large European bank, speaking off the record given that relations with regulators are sensitive.
The executive adds that there were legitimate reasons for differences in RWAs: “Having a blunt Basel IV set of standardised RWAs is actually not correct and it’s dangerous.”

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วารสารศาสตร์ทั่วโลกคุณภาพสูงต้องลงทุน กรุณาแบ่งปันบทความกับผู้อื่นโดยใช้การเชื่อมโยงด้านล่าง ไม่ตัด และวางบทความ ดู Ts & Cs และ นโยบายด้านลิขสิทธิ์ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม อี [e-mail] การซื้อสิทธิ์เพิ่มเติม http://www.ft.com/cms/s/0/a9d6eb94-ce5d-11e5-831d-09f7778e7377.html#ixzz4K85816RBในขณะที่ Basel III จะไม่เต็มแรงในอีกสามปี ทดแล้วอันดับสูงของสิ่งที่ทำให้ผู้บังคับบัญชาธนาคารกลางคืน บาเซิล IV — คำบางธนาคารจะให้กลุ่มของกฎที่นำเสนอที่จะเพิ่มความต้องการเงินทุนของ Basel III — looms menacingly สำหรับธนาคาร แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลบางปฏิเสธว่า มันมีอยู่"ฉันจำ [ควบคุม] ว่า มีถูกไม่มี Basel III เมื่อทั้งอุตสาหกรรมพูดถึง Basel III, " กล่าวว่า กิเลสวิลเลียมส์ บัติตามคู่ค้าในการสอบของระเบียบปฏิบัติ เขาเสริมว่า สิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลัง "น่าจะ เป็นแพคเกจที่แตกต่างกันอย่างน่าทึ่งในการปฏิบัติการอะไรออกมาใน 2010" กับคำประกาศของ Basel IIIนายธนาคารและกำกับดูแลผู้เชี่ยวชาญคาดว่าบาเซิล IV มีสามองค์ประกอบหลักแรกคือ การยกเครื่องการรักษาทุนหนังสือซื้อขายของธนาคาร เดือนพฤศจิกายน กฎนำเสนอถูกคุกคามเพื่อเพิ่มความต้องการเงินของบางธนาคารเป็น 800 ร้อยละ พวกเขาได้รับการปรับปรุงตั้งแต่นั้น แต่ยัง ขู่ว่า จะมีผลกระทบขนาดใหญ่ธนาคารที่ดำเนินการหลักทรัพย์ใหญ่ ผลโดยรวมคือการ ทำให้กิจกรรมการซื้อขายราคาสำหรับธนาคารกว่าน้าภายใต้ข้อเสนอของ Basel IIIอื่น ๆ ไม้สองของบาเซิล IV มีการเดินทางแหลมขึ้นจาก Basel IIIภายใต้ Basel III อัตราส่วนทุนที่สำคัญที่สุดของธนาคารได้มากพึ่งธนาคารคำนวณทำเอง อัตราส่วนทุนสำคัญคือ หุ้นของธนาคารแบ่งออก โดยสินทรัพย์เสี่ยง (RWA) ธนาคารมา ด้วยหมายเลข RWA โดยการตัดสินใจบนความเสี่ยงวิธีต่าง ๆ เงินกู้ยืมและสินทรัพย์อื่น ๆ มีคณะกรรมการธนาคารดูแลการบาเซิลกำลังพิจารณาการจำกัดวิธีคำนวณสองวิธี RWAs ครั้งแรก มันจะวิเคราะห์วิธีธนาคารประเมิน riskiness หนังสือเงินกู้ของพวกเขา และน่าจะลดความยืดหยุ่นของธนาคารในการคำนวณ RWAsที่สอง คณะบาเซิลมีเพียงส่งสัญญาณการยกเครื่องครั้งใหญ่ของทางธนาคารคำนวณความเสี่ยงในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นค่าปรับ IT ความล้มเหลว และอาชญากรรมไซเบอร์ แทนที่จะให้ธนาคารเพื่อพัฒนาแบบจำลองของตัวเอง ธนาคารจะต้องใช้วิธีมาตรฐานที่จัดทำ โดยหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกความคิดเห็นเหล่านี้เกิดมาจากความสิ้นหวังของหน่วยงานกำกับดูแลที่ความขัดแย้งมากมายระหว่าง RWAs ที่คำนวณ โดยธนาคารแตกต่างกัน บาเซิลกรรมการศึกษาที่ตีพิมพ์ในเดือน 2556 กรกฎาคมแสดงให้เห็นความแตกต่างใหญ่ในผลการประเมินของธนาคาร RWA ขณะนี้ส่วนใหญ่เนื่องจากสินทรัพย์อื่น ธนาคารจัดขึ้น นักวิจัยกล่าวว่า นี้บางส่วนเป็นผลจากการขาดข้อมูลของธนาคารผ่านวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติสินทรัพย์"หน่วยงานกำกับดูแลจะถามคำถามที่เหมาะสม แต่พวกเขากำลังสิ้นสุดกับคำตอบที่ไม่ถูกต้อง กล่าวว่า ผู้บริหารอาวุโสที่ธนาคารใหญ่ยุโรป พูดปิดการบันทึกระบุว่าความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลมีความไวต่อผู้บริหารเพิ่มว่า มีเหตุผลที่ถูกต้องสำหรับความแตกต่างใน RWAs: "ชุด IV บาเซิลทื่อ RWAs มาตรฐานเป็นจริงไม่ถูกต้อง และเป็นอันตราย"

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่มีคุณภาพสูงการสื่อสารมวลชนระดับโลกที่ต้องใช้เงินลงทุน กรุณาแบ่งปันบทความนี้กับคนอื่น ๆ โดยใช้ลิงก์ด้านล่างไม่ได้ตัดและวางบทความ ดูนโยบาย Ts & Cs และลิขสิทธิ์ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ส่งอีเมล [e-mail] ซื้อสิทธิเพิ่มเติม http://www.ft.com/cms/s/0/a9d6eb94-ce5d-11e5-831d-09f7778e7377.html#ixzz4K85816RB

ขณะที่บาเซิล III จะไม่เต็มที่ในการบังคับใช้ต่อไปอีกสามปีทายาทแล้วอันดับสูงใน รายการของสิ่งที่รักษาผู้บังคับบัญชาธนาคารทั่วโลกตื่นตัวในเวลากลางคืน บาเซิล IV - คำที่บางธนาคารจะให้กลุ่มของกฎระเบียบที่เสนอว่าจะเพิ่มความต้องการเงินทุนของบาเซิล III - การ. looms น่ากลัวสำหรับนายธนาคารแม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลบางปฏิเสธได้ว่ามันมีอยู่
"ผมจำได้ [หน่วยงานกำกับดูแล] บอกว่าไม่มีบาเซิล III เมื่อทั้งอุตสาหกรรมได้รับการพูดคุยเกี่ยวกับบาเซิล III "ไจลส์วิลเลียมส์เป็นพันธมิตรที่ยาวนานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัท เคพีเอ็กล่าวว่า เขาเสริมว่าสิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังทำงานที่ "น่าจะเป็นแพคเกจที่แตกต่างกันอย่างน่าทึ่งในการปฏิบัติกับสิ่งที่ออกมาในปี 2010" ด้วยการประกาศของบาเซิล III ได้.
ธนาคารและผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลที่คาดหวังว่าบาเซิล IV จะมีสามองค์ประกอบหลัก.
แรกเป็น ยกเครื่องของการรักษาเงินทุนของธนาคารหนังสือการซื้อขาย เมื่อเดือนพฤศจิกายนกฎระเบียบที่เสนอขู่ว่าจะเพิ่มความต้องการเงินทุนบางส่วนของธนาคารโดยเท่าร้อยละ 800 พวกเขาได้รับการขัดเกลาตั้งแต่นั้นมา แต่ก็ยังขู่ว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานของธนาคารที่มีหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ผลโดยรวมคือการทำกิจกรรมการซื้อขายมีราคาแพงมากขึ้นสำหรับธนาคารกว่าวาดภาพภายใต้ข้อเสนอของบาเซิล III.
อีกสองแผ่นของบาเซิลที่สี่มีการเดินทางแหลมเพิ่มเติมจากบาเซิล III.
ตามเกณฑ์ Basel III, ธนาคารอัตราส่วนเงินทุนที่สำคัญที่สุดคือการพึ่งพาอย่างหนัก การคำนวณธนาคารทำเอง อัตราส่วนเงินทุนที่สำคัญคือผู้ถือหุ้นของธนาคารหารด้วยสินทรัพย์เสี่ยงของพวกเขา (RWA) ธนาคารเกิดขึ้นกับจำนวน RWA โดยการตัดสินเกี่ยวกับวิธีการที่มีความเสี่ยงเงินให้สินเชื่อต่างๆและสินทรัพย์อื่น ๆ .
คณะกรรมการบาเซิลได้กำกับดูแลการธนาคารจะพิจารณาการ จำกัด ทาง RWAs คำนวณในสองวิธี ครั้งแรกก็จะวิเคราะห์วิธีการที่ธนาคารประเมินความเสี่ยงของหนังสือเงินกู้ของพวกเขาและมีแนวโน้มที่จะลดความยืดหยุ่นของธนาคารในการคำนวณ RWAs.
ประการที่สองคณะกรรมการบาเซิลได้ส่งสัญญาณเพียงยกเครื่องใหญ่จากทางธนาคารคำนวณความเสี่ยงในการดำเนินงานซึ่งรวมถึงสิ่งที่ต้องการ ปรับความล้มเหลวด้านไอทีและอาชญากรรมไซเบอร์ แทนที่จะปล่อยให้ธนาคารเพื่อการพัฒนารูปแบบของตัวเองธนาคารจะต้องใช้วิธีการที่ได้มาตรฐานออกมาวางโดยหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก.
ความคิดเห็นเหล่านี้เกิดจากความสิ้นหวังหน่วยงานกำกับดูแลที่แตกต่างหลากหลายระหว่าง RWAs คำนวณได้จากธนาคารที่แตกต่างกัน การศึกษาคณะกรรมการบาเซิลที่ตีพิมพ์ในปี 2013 แสดงให้เห็นกรกฏาคมแตกต่างอย่างมากในผลลัพธ์ของการธนาคารการประเมิน RWA ขณะที่เรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะของสินทรัพย์ที่แตกต่างกันที่ธนาคารจัดขึ้นนักวิจัยกล่าวว่านี่คือส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความสอดคล้องกันระหว่างธนาคารมากกว่าวิธีที่พวกเขาได้รับการรักษาสินทรัพย์.
"หน่วยงานกำกับดูแลจะถามคำถามที่ถูกต้อง แต่พวกเขากำลังสิ้นสุด กับคำตอบที่ผิด "กล่าวว่าผู้บริหารระดับสูงที่ธนาคารขนาดใหญ่ของยุโรปพูดปิดการบันทึกที่ได้รับความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลมีความไว.
ผู้บริหารกล่าวว่ามีเหตุผลที่ถูกต้องสำหรับความแตกต่างใน RWAs:" การมีทื่อชุดบาเซิลที่สี่ของมาตรฐาน RWAs เป็นจริงไม่ถูกต้องและมันอันตราย. "

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คุณภาพสูงวารสารศาสตร์ระดับโลกต้องลงทุน โปรดแบ่งปันบทความนี้กับผู้อื่นโดยใช้ลิงค์ด้านล่าง ตัดแปะบทความ ดู TS & CS และนโยบายลิขสิทธิ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของเรา อีเมล [e-mail] ซื้อสิทธิเพิ่มเติม http : / / www.ft.com / cms / S / 0 / a9d6eb94-ce5d-11e5-831d-09f7778e7377 . html # ixzz4k85816rbในขณะที่ Basel III จะไม่ได้อย่างเต็มที่ในการบังคับ อีก สามปี ผู้สืบทอดแล้วอันดับสูงในรายการของสิ่งที่ทำให้ผู้บังคับบัญชาธนาคารทั่วโลกตื่นในตอนกลางคืน บาเซิล 4 - เทอมนายธนาคารจะให้กลุ่มของกฎระเบียบที่เสนอจะเพิ่มความต้องการเงินทุนของ Basel III - looms อย่างตกอยู่ในอันตรายสำหรับธนาคาร แม้ว่าบางหน่วยงานปฏิเสธว่ามันมีอยู่จริง" ผมจำได้ [ ควบคุม ] ว่าไม่มี Basel III เมื่ออุตสาหกรรมทั้งหมดพูดคุยเกี่ยวกับ Basel III , กล่าวว่า " ไจลส์วิลเลี่ยม แต่งตั้งหุ้นส่วน KPMG ของกฎระเบียบปฏิบัติ เขาเสริมว่าสิ่งที่ควบคุมคือตอนนี้ทำงานบน " ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันอย่างน่าทึ่ง ชุดฝึกที่ออกมาในปี 2010 " ด้วยการประกาศของ Basel IIIธนาคารและผู้เชี่ยวชาญด้านคาดว่าบาเซิล 4 มี 3 องค์ประกอบหลักแรกคือการยกเครื่องของเงินทุนของธนาคารซื้อขายหนังสือ ล่าสุดพฤศจิกายน , กฎระเบียบที่เสนอขู่จะเพิ่มความต้องการบางธนาคารทุนเท่าที่ 800 เปอร์เซ็นต์ . พวกเขาได้รับประณีตหลังจากนั้น แต่ก็ยังอาจมีผลกระทบต่อธนาคารขนาดใหญ่ที่มีการหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ผลโดยรวมทำให้กิจกรรมการซื้อขายที่ไกลมากขึ้นมีราคาแพงสำหรับธนาคารกว่าภาพภายใต้ Basel III ข้อเสนออีกสองแผ่นของบาเซิล 4 เป็นเพิ่มเติมชี้ออกจาก Basel IIIภายใต้ Basel III ของธนาคารที่สำคัญทุนอัตราส่วนถูกเกินไปในการคำนวณธนาคารทำเอง อัตราส่วนทุนที่สำคัญคือธนาคารทุนแบ่งตามความเสี่ยงของสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนัก ( Rwa ) ธนาคารมากับ Rwa หมายเลขโดยการพิพากษาว่าเงินกู้ต่าง ๆที่มีความเสี่ยงและสินทรัพย์อื่น ๆเป็นBasel คณะกรรมการธนาคารพิจารณาการจำกัดทาง rwas ได้สองวิธี ก่อนจะวิเคราะห์ทางธนาคารประเมินความเสี่ยงของหนังสือเงินกู้ของพวกเขาและมีแนวโน้มที่จะลด ธนาคารมีความยืดหยุ่นในการคำนวณ rwas .ประการที่สอง คณะกรรมการบาเซิลได้ส่งสัญญาณยกเครื่องใหญ่ของทางธนาคารคำนวณความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ต้องการค่าปรับมันล้มเหลวและอาชญากรรมไซเบอร์ แทนการอนุญาตให้ธนาคารเพื่อพัฒนารูปแบบของตนเอง ธนาคารจะต้องใช้แนวทางที่วางไว้โดยหน่วยงานมาตรฐานระดับโลก .ความคิดเห็นเหล่านี้เกิดจากผู้ควบคุมสิ้นหวังที่ความขัดแย้งกว้างระหว่าง rwas คำนวณโดยธนาคารต่าง ๆ คณะกรรมการบาเซิล การศึกษาที่ตีพิมพ์ในเดือนกรกฎาคม 2013 มีความแตกต่างมากในผลลัพธ์ของธนาคาร Rwa การประเมิน ส่วนนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ของธนาคารต่าง ๆที่จัดขึ้น นักวิจัยกล่าวว่า นี้คือส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขาดความสอดคล้องระหว่างธนาคารผ่านวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อทรัพย์สิน" เรกูเลเตอร์จะถามคำถามที่ถูกต้อง แต่พวกเขาสิ้นสุดกับตอบผิด กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารยุโรปขนาดใหญ่ พูดออกรายงานระบุว่า ความสัมพันธ์ของเรามันอ่อนไหวผู้บริหารกล่าวว่า มันมีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับความแตกต่างใน rwas : " มีทื่อบาเซิล 4 ชุดมาตรฐานของ rwas เป็นจริงไม่ถูกต้อง และมันอันตราย "