The time series we studied in the c

The time series we studied in the current article is the log-transformed daily returns of the Shenzhen composite index from December 25, 1995 to December 31, 2010. The Shenzhen composite was created with April 3, 1991 as the base of 100. In computing the composite index, all listed companies in the Shenzhen Stock Exchange are weighted by their volume. That is, the composite index = 100*total value of the day/total value on April 3, 1991.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ชุดเวลาเราศึกษาบทปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนล็อกวันผลตอบแทนของดัชนีคอมโพสิตเซินเจิ้น 25 ธันวาคม 1995 ที่ 31 ธันวาคม 2010 คอมโพสิตเซินเจิ้นถูกสร้างขึ้น ด้วย 3 เมษายน 1991 เป็นฐาน 100 ในการคำนวณดัชนีคอมโพสิต ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นจะถ่วงน้ำหนัก โดยปริมาตรของ ดัชนีคอมโพสิตคือ = 100 * รวมค่าของค่าวันที่/รวมวันที่ 3 เมษายน 2534

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ชุดเวลาที่เราศึกษาในบทความปัจจุบันคือผลตอบแทนรายวันเข้าสู่ระบบเปลี่ยนของดัชนีคอมโพสิตจากเซินเจิ้น 25 ธันวาคม 1995 ถึง 31 ธันวาคม 2010 เซินเจิ้นคอมโพสิตถูกสร้างขึ้นด้วย 3 เมษายน 1991 เป็นฐาน 100 ในคอมพิวเตอร์ ดัชนีคอมโพสิต, บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นมีน้ำหนักโดยปริมาตรของพวกเขา นั่นคือดัชนีคอมโพสิต = 100 * มูลค่ารวมของวัน / มูลค่ารวมใน 3 เมษายน 1991

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อนุกรมเวลาที่เราศึกษาในบทความปัจจุบันเป็น log เปลี่ยนทุกวัน ผลตอบแทนของเซินเจิ้น ดัชนีคอมโพสิตจาก 25 ธันวาคม 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2010 คอมโพสิตเซินเจิ้นถูกสร้างขึ้นด้วย 3 เมษายน 1991 เป็นฐานของ 100 ในการคำนวณดัชนีคอมโพสิต , ทั้งหมดที่ บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นถ่วงน้ำหนัก โดยปริมาณของ นั่นคือ ดัชนีคอมโพสิต = 100 * รวมค่าของวันที่ / มูลค่ารวมเมื่อ 3 เมษายน 1991