The scenario for illiquidity premiu

The scenario for illiquidity premium risk should be calculated under the condition that the assumptions on future bonus rates (reflected in the valuation of future discretionary benefits in technical provisions) remain unchanged before and
after the shock being tested

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สถานการณ์สำหรับ illiquidity พรีเมี่ยมความเสี่ยงควรมีคำนวณภายใต้เงื่อนไขว่า สมมติฐานราคาพิเศษในอนาคต (สะท้อนอยู่ในมูลค่าประโยชน์อนาคต discretionary ที่ข้อกำหนดทางเทคนิค) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก่อน และหลังภาวะช็อกการทดสอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สถานการณ์ความเสี่ยงสภาพคล่องพรีเมี่ยมที่ควรจะคำนวณภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสมมติฐานอัตราโบนัสในอนาคต (สะท้อนให้เห็นในการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์เกี่ยวกับการตัดสินใจในอนาคตในบทบัญญัติทางเทคนิค)
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการช็อตที่ถูกทดสอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สถานการณ์ความเสี่ยงของพรีเมี่ยม illiquidity ควรคำนวณ ภายใต้เงื่อนไขว่าสมมติฐานอัตราโบนัสในอนาคต ( สะท้อนอยู่ในมูลค่าของผลประโยชน์ที่ดีในอนาคตในบทบัญญัติทางด้านเทคนิค ) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก่อน
หลังจากช็อกถูกทดสอบ