Estimates of the cointegration rela

Estimates of the cointegration relations are obtained using methods proposed by Johansen and Juselius (1990). Furthermore, the short-run and long-run dynamic relationships between the variables are obtained for each country utilizing error correction modelling. In general, the real bilateral exchange rate volatility has a significant impact on exports at least for all the countries considered in our sample, and the impact overall is negative except for Indonesia.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประเมินของ cointegration ความสัมพันธ์จะได้รับโดยใช้วิธีการนำเสนอ โดย Johansen และ Juselius (1990) นอกจากนี้ ความสัมพันธ์แบบสั้น และ ยาวระหว่างตัวแปรจะได้รับในแต่ละประเทศที่ใช้แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาด ทั่วไป ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจริงทวิภาคีมีผลกระทบสำคัญที่ส่งออกสำหรับประเทศทั้งหมดที่ถือในตัวอย่างของเรา และผลกระทบโดยรวมที่เป็นค่าลบยกเว้นอินโดนีเซีย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การประเมินความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างจะได้รับโดยใช้วิธีการที่เสนอโดยฮันเซนและ Juselius (1990) นอกจากนี้ในระยะสั้นและความสัมพันธ์ระยะยาวแบบไดนามิกระหว่างตัวแปรจะได้รับสำหรับแต่ละประเทศใช้การสร้างแบบจำลองแก้ไขข้อผิดพลาด โดยทั่วไปความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในระดับทวิภาคีจริงมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการส่งออกอย่างน้อยสำหรับทุกประเทศพิจารณาในตัวอย่างของเราและผลกระทบโดยรวมเป็นลบยกเว้นอินโดนีเซีย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การประเมินความสัมพันธ์ได้ใช้วิธีการที่เสนอโดย โจแฮนเซ่น และ juselius ( 1990 ) นอกจากนี้ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบไดนามิกที่ได้ในแต่ละประเทศด้วยการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยทั่วไปจริงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทวิภาคีมีผลกระทบต่อการส่งออกอย่างน้อยสำหรับทุกประเทศที่พิจารณาในตัวอย่างของเราและผลกระทบโดยรวมเป็นลบ ยกเว้นประเทศอินโดนีเซีย