Consistent with prior research, we

Consistent with prior research, we measure the volatility of stock returns at earnings announcements as the ratio of the
event window return volatility to the return volatility in the non-event period (Beaver, 1968; Landsman and Maydew,
2002).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ เราวัดความผันผวนของผลตอบแทนหุ้นที่ประกาศกำไรเป็นอัตราส่วนของการหน้าต่างเหตุการณ์กลับผันผวนไปผันผวนคืนในระยะเวลาไม่ใช่เหตุการณ์ (บีเวอร์ 1968 แลนด์สแมนและ Maydew2002)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้เราจะวัดความผันผวนของผลตอบแทนหุ้นที่ประกาศผลประกอบการเป็นอัตราส่วนของที่
กลับมาผันผวนหน้าต่างเหตุการณ์ความผันผวนของผลตอบแทนในช่วงที่ไม่ใช่เหตุการณ์ (บีเวอร์ 1968; บกและ Maydew,
2002)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ เราวัดความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้นที่ผลประกอบการประกาศขณะที่อัตราส่วนของหน้าต่างเหตุการณ์กลับผวนไปผวนกลับมาในเหตุการณ์ไม่นาน ( บีเวอร์ , 1968 ; คนที่อาศัยอยู่ในประเทศของตน และ maydew ,2002 )