PortfolioThe main issue in computin

Portfolio
The main issue in computing VaR for a credit portfolio is that the joint default probability for two obligors does not follow the law of independence. Companies in the same sector tend to default together. This is known as credit concentration.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผลงานปัญหาหลักในการคำนวณ VaR สำหรับผลงานเครดิตมีความน่าเป็นเริ่มต้นร่วมสำหรับสองเกณฑ์ตามกฎหมายความเป็นอิสระ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันมักจะ เริ่มต้นด้วยกัน นี้เรียกว่าความเข้มข้นของเครดิต

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผลงาน
ปัญหาหลักในการคำนวณ VaR สำหรับพอร์ตสินเชื่อคือความน่าจะเป็นค่าเริ่มต้นร่วมกันสองลูกหนี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายของความเป็นอิสระ บริษัท ในกลุ่มเดียวกันมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นด้วยกัน นี้เป็นที่รู้จักกันเป็นกระจุกตัวของสินเชื่อ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผลงานปัญหาหลักใน var คอมพิวเตอร์สำหรับผลงานเครดิตคือความเป็นไปได้เริ่มต้นร่วมสอง obligors ไม่เป็นไปตามกฎหมายของความเป็นอิสระ บริษัทในภาคเดียวกันมักจะเริ่มต้นด้วยกัน นี้เป็นที่รู้จักกันเป็นสินเชื่อที่ความเข้มข้น