abbreviated by VAR, are modelsthat

abbreviated by VAR, are models
that capture linear interdependencies between variables
over time. They were introduced in economics by Sims
(1972, 1980). Despite their simple formulation, VARs are
very successful in capturing such stylised facts about economic
time series as the decaying pattern in autocorrelations’
values with increasing lag order, strong autocorrelations
at an annual frequency, as well as dynamic linear
interdependencies between time series. Therefore, VARs
are well suited to model data that collects vectors of observations
of N variables, denoted by yt, for the time subscript
t going from 1 to T.
The basic VAR equation is given by

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ย่อ โดย VAR เป็นแบบที่จับดังกล่าวเชิงเส้นระหว่างตัวแปรช่วงเวลานี้ พวกเขาถูกนำมาใช้ในเศรษฐศาสตร์ โดยซิมส์(1972, 1980) แม้ มีสูตรอย่างง่ายของพวกเขา Var เป็นประสบความสำเร็จมากในการจับเช่นเอียงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเศรษฐกิจอนุกรมเวลาเป็นรูปแบบเนื้อที่ใน autocorrelations'ด้วยการเพิ่มค่าล่าช้าสั่ง autocorrelations แข็งแรงที่มีความถี่ประจำปี เป็นแบบเชิงเส้นเกี่ยวข้องกันระหว่างลำดับเวลา ดังนั้น Varเหมาะกับรูปแบบข้อมูลที่รวบรวมเวกเตอร์ของการสังเกตตัวแปร N เขียนแทน ด้วย yt สำหรับตัวเวลาห้อยจาก 1 ไป T. tVAR สมการพื้นฐานถูกกำหนดโดย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โดยย่อ VAR เป็นรุ่น
ที่ประมูลจับเชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร
เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาถูกนำมาใช้ในทางเศรษฐศาสตร์โดยซิมส์
(1972, 1980) แม้จะมีการกำหนดที่เรียบง่ายของพวกเขา VARs มี
ประสบความสำเร็จมากในการจับข้อเท็จจริงสุกใสดังกล่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
อนุกรมเวลาเป็นรูปแบบในเนื้อที่ autocorrelations '
ค่าที่เพิ่มขึ้นเพื่อความล่าช้า autocorrelations แข็งแกร่ง
ที่ความถี่ประจำปีเช่นเดียวกับการเชิงเส้นแบบไดนามิก
ประมูลระหว่างอนุกรมเวลา ดังนั้น VARs
มีความเหมาะสมดีในการจำลองข้อมูลที่เก็บรวบรวมเวกเตอร์ของการสังเกต
ของตัวแปร N, แสดงโดย YT ครั้งห้อย
T ไปจาก 1 ถึง T.
สม VAR พื้นฐานจะได้รับจาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ย่อโดย var , รุ่นที่จับ interdependencies ระหว่างตัวแปรเชิงเส้นเมื่อเวลาผ่านไป พวกเขามีการแนะนำในเศรษฐศาสตร์โดยซิมส์( 1972 , 1980 ) แม้จะมีสูตรง่ายๆของพวกเขา กล่าวคือประสบความสำเร็จในการจับ เช่น stylised ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเศรษฐกิจเวลาชุดเป็นเนื้อที่ในอัตตสหสัมพันธ์ระดับ " รูปแบบค่าเพิ่มความล่าช้าเพื่ออัตตสหสัมพันธ์ระดับแรงที่ความถี่ประจำปี ตลอดจนพลวัตเชิงเส้นinterdependencies ระหว่างอนุกรมเวลา ดังนั้น กล่าวจะเหมาะกับรูปแบบของข้อมูลที่รวบรวมในรูปแบบเวกเตอร์ของตัวแปร n เขียนแทนด้วย YT , เวลาอยู่ไม่ไป 1 ทีสมการตัวแปรพื้นฐานที่จะได้รับโดย