where, with probability one, no mor

where, with probability one, no more than one Poisson event occurs in an
instant, and if the event does occur, then (Y- 1) is an impulse function producing
a finite jump in S to SY. The resulting sample path for S(r) will be continuous
most of the time with finite jumps of differing signs and amplitudes occurring
at discrete points in time. If a, 1, k, and o are constants, then the random
variable ratio of the stock price at time I to the stock at time zero [conditional
on S(0) = S] can be written as

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่ ด้วยความน่าเป็นหนึ่ง ปัวไม่มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในการทันที และเหตุการณ์เกิดขึ้น ถ้า (Y - 1) เป็นกระแสการทำงานการผลิตข้ามจำกัดในที่ไปซี่ เส้นทางตัวอย่างผลลัพธ์ของ S(r) จะมีอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เวลา มีกระโดดจำกัดของสัญญาณแตกต่างกันและช่วงที่เกิดขึ้นที่จุดแยกกันในเวลา ถ้า a, 1, k และ o มีค่าคงที่ แล้วการสุ่มตัวแปรอัตราส่วนราคาหุ้นที่เป็นหุ้นที่เวลาศูนย์ [มีเงื่อนไขเวลาบน S(0) = S] สามารถเขียนเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่มีความน่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกินหนึ่งเหตุการณ์ Poisson เกิดขึ้นใน
ทันทีและหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว (Y-1) เป็นฟังก์ชั่นแรงกระตุ้นการผลิต
จำกัด ในการกระโดด S เพื่อ SY เส้นทางตัวอย่างผลสำหรับ S (R) จะมีอย่างต่อเนื่อง
มากที่สุดของเวลาที่มี จำกัด ของการกระโดดที่แตกต่างกันสัญญาณและช่วงกว้างของคลื่นที่เกิดขึ้น
ที่จุดที่ไม่ต่อเนื่องในช่วงเวลา ถ้า, 1, k และ o มีความมั่นคงแล้วสุ่ม
ตัวแปรอัตราส่วนของราคาหุ้นในช่วงเวลาที่ผมจะหุ้นในเวลาที่ศูนย์ [เงื่อนไข
เกี่ยวกับเอส (0) = S] สามารถเขียนเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่มีความน่าจะเป็นหนึ่งไม่เกิน 500 เหตุการณ์เกิดขึ้นใน
ทันที และหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ( Y - 1 ) เป็นแรงกระตุ้นการทำงานการผลิต
จำกัดกระโดดของไซ ผลตัวอย่างเส้นทางสำหรับ s ( R ) จะต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่กระโดดจำกัดที่มีสัญญาณและแรงบิดที่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้น
จุดในเวลา ถ้าเป็น 1 k , O เป็นค่าคงที่แล้วสุ่ม
ตัวแปรอัตราส่วนของราคาหุ้น ในเวลาที่ผมกับหุ้นในเวลาที่ศูนย์ [ เงื่อนไข
S ( 0 ) = S ] สามารถเขียนได้เป็น