I disagree with the statement that

I disagree with the statement that "the degree of precision in daily volatility is much higher than that in daily return." My observations show that the one-week volatility of volatility is generally between 5 and 50 times higher than the one-week volatility (too high for the normal kurtosis). Nor do I believe that the ARCH-style modeling of heteroskedasticity that appeared to work in research papers, but has failed thus far in many dealing rooms, can be relied upon for risk management. The fact that the precision of the risk measure (volatility) is volatile and intractable is sufficient reason to discourage us from such a quantitative venture. I would accept VAR if indeed volatility were easy to forecast with a low standard error.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผมไม่เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่า "การศึกษาระดับปริญญาของความแม่นยำในความผันผวนของทุกวันจะสูงกว่าที่กลับมาอยู่ในชีวิตประจำวัน." ข้อสังเกตของฉันแสดงให้เห็นว่ามีความผันผวนหนึ่งสัปดาห์ของความผันผวนโดยทั่วไประหว่าง 5 และ 50 ครั้งสูงกว่าความผันผวนหนึ่งสัปดาห์ (สูงเกินไปสำหรับโด่งปกติ)ข้าก็ไม่เชื่อว่าการสร้างแบบจำลองซุ้มประตูสไตล์ของ heteroskedasticity ที่ปรากฏในการทำงานในงานวิจัย แต่ล้มเหลวป่านนี้ในห้องที่จัดการหลาย ๆ สามารถพึ่งพาการบริหารความเสี่ยง ความจริงที่ว่ามีความแม่นยำของการวัดความเสี่ยง (ผันผวน) จะระเหยและดื้อดึงเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะกีดกันเราจากการร่วมทุนดังกล่าวในเชิงปริมาณผมจะยอมรับ var ถ้าหากความผันผวนเป็นเรื่องง่ายที่จะคาดการณ์ที่มีข้อผิดพลาดมาตรฐานต่ำ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผมไม่เห็นด้วยกับคำสั่งว่า "ระดับของความแม่นยำในความผันผวนรายวันได้สูงกว่าที่ในคืนวัน" ข้อสังเกตของฉันแสดงความผันผวนหนึ่งสัปดาห์ของความผันผวนนั้นโดยทั่วไประหว่าง 5 และ 50 ครั้งสูงกว่าความผันผวนสัปดาห์หนึ่ง (สูงเกินไปสำหรับเคอร์โทซิปกติ) และผมเชื่อว่า โมเดลลักษณะโค้งของ heteroskedasticity ที่ปรากฏในการ ทำงานในงานวิจัย แต่ล้มเหลวดังนั้นไกลในหลายห้องจัดการ สามารถอาศัยตามการจัดการความเสี่ยง ความจริงที่ว่าความแม่นยำของการวัดความเสี่ยง (ความผันผวน) ระเหย และ intractable เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะกีดกันเราจากทุนเชิงปริมาณ ฉันจะยอมรับ VAR แน่นอนความผันผวนได้ง่ายการคาดการณ์ โดยมีข้อผิดพลาดมาตรฐานต่ำ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผมไม่เห็นด้วยกับที่ประกาศว่า"ระดับของความแม่นยำในทุกวันมีความผันผวนสูงขึ้นมากกว่าที่อยู่ในทุกวันกลับไป"ผมตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งสัปดาห์ความผันผวนของค่าเงินบาทโดยทั่วไปแล้วจะระหว่าง 5 และ 50 ครั้งสูงกว่าหนึ่งสัปดาห์ความผันผวน(สูงเกินไปสำหรับที่ปกติ kurtosis )ไม่เชื่อว่าการสร้างแบบจำลองอาร์ช - สไตล์ของ heteroskedasticity ที่ปรากฏในการทำงานในเอกสารงานวิจัยแต่ไม่ได้ทำให้ไกลในห้องพักการจัดการจำนวนมากสามารถไว้วางใจในการบริหารความเสี่ยง ความจริงที่ว่าความแม่นยำของการวัดความเสี่ยง(ความเสี่ยงจากความผันผวน)มีความผันผวนและเหลือขอเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้เราจากการร่วมทุนเชิงปริมาณเช่นว่านั้นฉันจะไม่ยอมรับ VAR ถ้าความผันผวนได้ง่ายดายอย่างมีข้อผิดพลาดในการประมาณการต่ำมาตรฐานที่