A particular robust regression esti

A particular robust regression estimator has gained popularity among applied econometricians. We show that this estimator is inconsistent for the parameters of the conditional mean when the errors are skewed and heteroskedastic, and conclude that therefore its use cannot be generally recommended.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประมาณการถดถอยที่แข็งแกร่งได้รับความนิยมจาก econometricians ใช้ เราแสดงว่า ประมาณนี้ไม่สอดคล้องสำหรับพารามิเตอร์ของค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไขเมื่อข้อผิดพลาดบิดเบือนและ heteroskedastic และสรุปว่า ดังนั้นการใช้โดยทั่วไปแนะนำ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณการถดถอยที่แข็งแกร่งได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้ econometricians เราแสดงให้เห็นว่าประมาณนี้ไม่สอดคล้องกันสำหรับพารามิเตอร์ของหมายถึงเงื่อนไขข้อผิดพลาดเมื่อมีความเบ้และ heteroskedastic และดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการใช้งานไม่สามารถได้รับการแนะนำโดยทั่วไป

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การประเมินการถดถอยที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะได้รับความนิยมในหมู่ใช้ econometricians . เราแสดงให้เห็นว่าประมาณนี้สอดคล้องกับพารามิเตอร์ของหมายถึงเงื่อนไขเมื่อข้อผิดพลาด และ heteroskedastic เบ้ และสรุปว่า ดังนั้นการใช้งานไม่สามารถโดยทั่วไปแนะนำ