We use dynamic correlations for dif

We use dynamic correlations for different frequencies and
show that the traditional determinants of international business cycles have statistically different effects: factors that are found to be important at business-cycle and long-term frequencies turn out to be less relevant in explaining short-run cycles, which are responsible for a non-negligible part of aggregate fluctuations.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราใช้ความสัมพันธ์แบบไดนามิกสำหรับความถี่ที่แตกต่างกัน และแสดงว่า ดีเทอร์มิแนนต์ดั้งเดิมของวงจรธุรกิจระหว่างประเทศมีลักษณะแตกต่างกันทางสถิติ: เปิดปัจจัยที่พบมีความสำคัญที่ความถี่ วงจรธุรกิจ และระยะยาว จะเกี่ยวข้องกับน้อยอธิบายสั้นรอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ระยะของความผันผวนรวม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราใช้ความสัมพันธ์แบบไดนามิกสำหรับความถี่ที่แตกต่างกันและ
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดั้งเดิมของวงจรธุรกิจระหว่างประเทศที่มีผลกระทบที่แตกต่างกันทางสถิติ: ปัจจัยที่จะพบว่ามีความสำคัญที่ธุรกิจวงจรและความถี่ในระยะยาวเปิดออกเพื่อจะไม่เกี่ยวข้องในการอธิบายรอบระยะสั้น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่ไม่ได้เล็กน้อยจากความผันผวนรวม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราใช้ความสัมพันธ์แบบไดนามิกสำหรับความถี่ที่แตกต่างกันและแสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ดั้งเดิมของวัฏจักรธุรกิจระหว่างประเทศมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน : องค์ประกอบที่พบเป็นสำคัญในวัฏจักรธุรกิจระยะยาวและความถี่ที่กลายเป็นที่เกี่ยวข้องน้อยกว่าในการอธิบายวงจรระยะสั้น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของความผันผวน ไม่ใช่กระจอก
รวม .